Что такое Stop Loss и Take Profit

Содержание

Что такое стоп лосс и тейк профит: как выставлять ордера, инструкция

Ограничение убытков — основа риск-менеджмента. Стоп лосс (англ. Stop Loss — стоп убыткам) и тейк профит (англ. Take Profit — взять прибыль) — два основных рыночных приказа, которые нужно освоить новичку в биржевой торговле. Планирование дохода в трейдинге правильно начинать с расчета рисков, размер которых должен быть жестко ограничен.

Ордера и как выставлять СЛ

Ордер в биржевой торговле — распоряжение (приказ) брокеру на проведение рыночной операции.

Виды ордеров:

  • одиночный или простой;
  • взаимоотменяемый;
  • по исполнении.

Устанавливают ордера в торговом терминале, некоторые программы позволяют это делать в один клик.

Одиночный ордер предусматривает выполнение простой операции (покупка или продажа) при достижении копировок определенного уровня. Основных параметров два — объем сделки и цена. Приказы выставляют с целью входа в сделку. Если необходим вход по текущей цене, ордер называют рыночным, исполняется немедленно. Если по достижению ценового уровня (выше или ниже текущих котировок), приказ называется отложенным, действует еще один параметр — время действия распоряжения.

После осуществления входа на счете образуется открытая позиция, эквити (баланс) которой зависит от движения цены и объема. Чтобы осуществить выход, нужно совершить обратную сделку с равным объемом. Рассмотрим, что такое стоп лосс и тейк профит.

Основные понятия

Взаимоотменяемые ордера определяют уровни, по которым брокер автоматически закроет позицию, как только цена дойдет до установленного предела. В трейдинге используют пару взаимоотменяемых ордеров — стоп лосс и тейк профит. Первый ограничивает убытки и закрывает сделку при превышении уровня Stop Loss, второй осуществляет выход по уровню прибыли.

Как ставить

Трейдер должен знать, как ставить стоп лосс и тейк профит правильно. Если трейдер осуществил покупку актива (говорят «вошел в длинную позицию» или лонг), Stop Loss устанавливают ниже, а Take Profit — выше цены входа. Если наоборот, осуществил продажу (говорят «вошел в короткую позицию», шорт или «зашортил»), Stop Loss устанавливают выше, а Take Profit — ниже цены входа.

Пример торговли: трейдер купил один лот (или контракт) и поставил Stop Loss на 100 пунктов ниже, а Take Profit — на 100 пунктов выше цены входа. При неблагоприятном исходе убыток будет ограничен 100 пунктами (стоп лосс в денежном измерении нужно умножить на стоимость одного пункта).

Приказы «по исполнении» автоматически устанавливаются при отложенном входе в рынок. Это связка из отложенного одиночного и взаимоотменяемых ордеров (в случае снятия одиночного взаимоотменяемые удаляются тоже).

Можно ли торговать без установки параметров

Главное правило постановки Stop Loss звучит так: стоп лосс ставится всегда. Каким бы ни был рынок, убыток должен быть ограничен. Рассуждения профессионалов, что они работают без стоп лосса, на самом деле уловка — Stop Loss есть у всех, просто некоторые его осуществляют в неявном виде, производя выход при фактическом формировании рыночных условий.

Делать это новичкам крайне не рекомендуется — высока вероятность получить еще больший убыток. Если начинающего трейдера смущают слишком частые срабатывания ограничений (такое бывает, когда рыночный шум превышает размер стоп лосса), необходимо просто расширить диапазон допустимого риска, пропорционально уменьшив объем сделки.

Как правильно поставить

Значение Stop Loss определяют с помощью технического анализа, основываясь на максимумах и минимумах прошлого движения цены — за уровень или равным уровню ближайшего локального экстремума. Устанавливать выше точки максимальных объемов, которые представляют собой уровень поддержки, считается хорошим тоном. Это обусловлено тем, что на активных рынках при пробитии экстремума высока вероятность значительного продолжения движения.

Правильная постановка торговых тактик должна «резать» убытки, их «вытягивание» сулит большие потери.

Что такое трейлинг стоп

Трейлинг стоп (англ. Trailing Stop) — один из способов автоматического управления позицией посредством подтягивания Stop Loss в направлении движения рынка. Особенность заключается в том, что при благоприятном исходе такой подход позволяет «выжать» по максимуму нарастающее ценовое движение, тейк профит устанавливать необязательно. Если котировки пошли в сторону убытка, управление не происходит. В этом случае, как только цена превысит Stop Loss, сделка будет закрыта (как при традиционной постановке).

Виды трейлинг стопа:

  • немедленный (Immediately);
  • по уровню (If Profit).

Немедленный трейлинг запускается сразу после входа в сделку. Например, если цена сразу двинулась в нужном направлении на 10 пунктов, Stop Loss тоже сразу подтянется на 10 пунктов. Трейлинг по уровню запускается только по достижении котировками определенного значения — до этого ничего не происходит.

Система Trailing Stop — простейший унифицированный робот управления позицией. Необходимо отметить, что это функция торгового терминала, исполнение происходит на стороне клиентского приложения, а не на стороне сервера брокера.

Тейк профит-ордера и как выставлять тейк профит

Тейк профит позволяет трейдеру автоматически закрыть позицию с заданным уровнем прибыли. По установке тейк профита нет жестких правил, при торговле по тренду его устанавливают выше уровня сопротивления. Многие трейдеры игнорируют установку и «тянут» прибыль пока позволяют рыночные условия — это считается приемлемым подходом.

В общем случае принято, что величина тейк профит должна превышать стоп лосс (с соотношением 3:1). Однако утверждение справедливо только для активной трендовой фазы. На спокойном рынке или при так называемых флэтовых движениях, когда цена часто консолидируется в горизонтальном коридоре, тейк профит выставляют меньше стоп лосса (говорят «работать с широкими стопами»).

Преимущества и недостатки

Преимущества Stop Loss и Take Profit:

  • повышают системность торговли;
  • снижают субъективизм и человеческий фактор;
  • снимают необходимость участия трейдера.

К недостаткам Take Profit относится возможное преждевременное ограничение прибыли. Рынок может измениться (например, при выходе новостей), а котировки — резко пойти в нужную сторону. Опытные трейдеры переносят Take Profit, ориентируясь на текущую рыночную волатильность.

Некорректный Stop Loss может закрыть сделку с убытком, а рынок — развернуться и пойти в нужную сторону. Трейдеры говорят в таких случаях «отстопили».

При всех недостатках передвигать Stop Loss против направления позиции крайне не рекомендуется (особенно новичкам) — это может привести к вытягиванию (наращиванию) убытка.

Как выставлять

Способы установки Stop Loss и Take Profit в терминале MetaTrader5:

  • при формировании нового ордера;
  • Drag&Drop перетаскиванием мышью.

В первом случае необходимо:

  1. Нажать «Выставить новый» (F9).
  2. Выбрать тип, объем и цену.
  3. Указать Stop Loss.
  4. Определить Take
  5. Нажать «Установить».

Для перетаскивания мышью нужно осуществить вход в рынок — позиция отображена на графике зеленой пунктирной линией. Мышкой необходимо схватить линию и перетащить вверх или вниз. Тип система определит автоматически: на экране появится красная пунктирная линия с подписью приказа. В дальнейшем можно без ограничений менять параметры позиции, перетаскивая мышью линии выхода.

Лучшие форекс-брокеры личные предпочтения трейдеров ставят выше всего, предлагая современную платформу MetaTrader5. На их сайтах можно найти графики, прогнозы, котировки, онлайн-инструменты, калькуляторы, удобные способы ввода-вывода средств (10 и более вариантов).

Что такое стоп лосс и тейк профит?

В данной статье речь пойдет о двух очень важных моментах, без которых ваш трейдинг не будет успешным. Это stop loss (ST) и take profit (TP), а также как правильно выставлять данные ордера. На самом деле у каждого трейдера свой подход к выставлению стоп лосс и тейк профит, да и в интернете существует множество советов и рекомендаций. Здесь же мы рассмотрим самые основные и популярные методы, которые в общих чертах дадут представление относительно них.

Что такое стоп лосс и тейк профит?

Давайте сначала разберемся с определением. SL и TP – это отложенные ордера, без которых большинство трейдеров на Форексе не мыслят свою торговлю.

Стоп-лосс – (в переводе с английского stop loss) — ограничивает ваши предполагаемые потери в будущем, дословно с английского он так и переводится – «прекратить потери». Как правило, данный ордер выставляют для того, чтобы ограничить ваши заранее просчитанные потери конкретной суммой денег, которые вы готовы потерять при негативном развитии событий. Благодаря этому вы ограничиваете свои убытки, не позволяя им стать еще больше, что приведет к полной потере вашего депозита.

Тейк-профит – (в переводе с английского take profit) в отличие от предыдущего фиксирует вашу полученную прибыль и закрывает сделку. В переводе с английского он так и означает – «получить прибыль». Данный ордер мы устанавливаем на том уровне, на котором мы бы хотели выйти из рынка и получить свою заслуженную прибыль.

Начинающие трейдеры нередко путаются в этих понятиях и неверно устанавливают данные ордера. Если мы открываем сделку на покупку, то есть предполагаем, что цена дальше пойдет вверх, то значит, предполагаемая наша прибыль будет выше текущих уровней. А значит, ордер take profit мы выставляем вверху, а stop loss наоборот – внизу текущих котировок. Если все же мы неверно сделали прогноз и тренд развернулся, то он обезопасит нас от больших убытков.

Если мы открываем сделку на продажу, то есть котировки должны пойти вниз, то в этом случае мы устанавливаем ордера с точностью наоборот – TP будет внизу, а SL – выше текущих котировок.

Установка ордеров

Итак, мы более менее разобрались с тем, что такое SL и TP. Теперь стоит поговорить о самом процессе установки ордеров. На самом деле в этом нет ничего сложного. Их можно установить либо до открытия позиции (что будет более сложно), либо уже после. В окне вашей торговой платформы вы открываете окно сделки и заполняете два поля – это и есть наши отложенные ордера. Вы вводите нужные вам значения цифрами и нажимаете buy или sell. Таким образом вы открываете сделку с уже заранее установленными параметрами ордеров.

Гораздо более удобно выставлять ордер при уже открытой позиции. Здесь вы сможете вручную кликнуть мышкой по графику и установить его, не набирая многочисленных цифр.

Величина ордеров

Опять же у каждого трейдера своя теория на этот счет. Но общепринято размер stop loss устанавливать раза в 3 или 5 меньше предполагаемого take profit. Это нужно для того, чтобы в случае провальных сделок в прошлом, вы благодаря одной прибыльной смогли покрыть прошлые убытки. Таким образом достаточно будет всего одной сделки, чтобы покрыть прошлые пять убыточных.

Также не стоит устанавливать stop loss слишком близко к текущим котировкам, так как в случае рыночных шумов и резких скачков он будет слишком часто срабатывать и выбивать вас из рынка.

Как выставить ордера

Как правило, ордера ставятся на основании вашего торгового плана, или же по сигналам, поступающим от используемых вами индикаторов. На самом деле есть много трейдеров, которые и вовсе не устанавливают данные отложенные ордера, они вручную отрывают и закрывают сделки, предпочитая самим контролировать свои риски и размер прибыли. Конечно же каждый сам вправе распоряжаться своими деньгами, но все же такой подход, особенно для новичков, является ошибочным.

Один из самых популярных методов установки отложенных ордеров являются зоны поддержки и сопротивления. В случае тренда ими являются нижние и верхние трендовые линии, а в случае флета – горизонтальные линии, от которых цена отталкивалась много раз ранее.

Здесь все просто – важная зона поддержки или сопротивления навряд ли будут пробиты, а значит произойдет отскок от них. Поэтому если при нисходящем тренде цена подошла к его верхней границе, то открываем сделку на продажу, при этом stop loss выставляется за пределами канала выше сопротивления, его размер получается на уровне предыдущего максимума. take profit в нашем случае – это предполагаемая прибыль, которую мы получим при достижении нижнего нашего уровня – поддержки. Здесь и будем ставить ордер.

При восходящем тренде все в точности наоборот. При таком методе важно уметь верно определить сильные уровни поддержки и сопротивления, от которых мы и будем отталкиваться в случае установки SL и TP ордеров.

Есть еще несколько важных нюансов, которые вы должны учитывать в своей торговле. Как правило, stop loss за ключевыми уровнями устанавливают большинство из опытных участников рынка. Чем больше временной промежуток свечи на графике, тем прочнее станет уровень поддержки, от которого цена уже отталкивалась ранее. А при таком большом скоплении stop loss при одновременном срабатывании нескольких из них может сработать и ваш.

Также не стоит устанавливать stop loss возле таких психологических уровней, как 100, 50, 150 и так далее. Это все завязано на психологии трейдинга, и такие круглые цифры всегда притягивали большинство из трейдеров.

Всегда помните о рисках, а размер вашего stop loss – это и есть размер ваших потенциальных потерь, которые вы готовы понести без ущерба для вашего общего депозита. Ни в коем случае нельзя ставить на сделку всю сумму вашего депозита. Основное и самое важное правило управления рисками – размер одной сделки должен составлять всего 3-5%.

Приведем простой пример. Если ваш депозит составляет 10000 долларов, то размер вашего проигрыша не должен превышать 500 долларов за одну сделку.

Правильное выставление SL и TP – это верный путь к успеху и прибыльной торговле на Форексе.

Stop Loss и Take Profit

Практически все опытные трейдеры рынка Форекс сходятся во мнении, что устанавливать стоп лоссы необходимо при любом стиле торговли. Новички, только пришедшие на рынок, зачастую пренебрегают этим правилом, но и к ним со временем приходит понимание (либо они просто перестают торговать из-за постоянных убытков). Попробуем разобраться, почему стоп лосс так важен для успешной торговли и получения стабильной прибыли, и почему выставление тейк профита не является таких же жестким условием.

Что такое стоп лосс и тейк профит

Stop Loss и Take Profit – это типы защитных ордеров, которые выставляются для автоматического закрытия сделки. Стоп лосс ограничивает возможные убытки трейдера, тейк профит помогает зафиксировать прибыль, когда она достигает нужного уровня.

Основная задача таких ордеров – контролировать торговлю в отсутствие трейдера. Например, если пользователь не может постоянно находиться у компьютера, или открывает ордера в долгосрок, такие функции оказываются полезны и даже незаменимы. Ведь в отсутствие трейдера рынок может резко развернуться и пойти в обратную сторону, и за короткий промежуток времени прибыльная сделка станет убыточной. Стоп лосс поможет свести потери к минимуму в такой ситуации. Справедливо и обратное: если в какой-то момент сильное движение выведет сделку в хорошую прибыль, тейк профит поможет зафиксировать ее до того, как произойдет откат в обратную сторону.

При всех достоинствах тейк профита стоп лосс считается более важным типом защитного ордера. Во-первых, он может заменять тейк профит: когда трейдер подтягивает SL вслед за ценой, защищая прибыль, сделка может закрыться по стоп лоссу, но на счету будет зафиксирован профит. Кроме того, потеря прибыли обидна, но не критична, а вот большие убытки могут привести к марджин коллу и закрытию счета из-за обнуления баланса.

Способы выставления стоп лосса

Для торговли на любых финансовых рынках (не только на Forex, но и на товарно-фьючерсном, фондовом рынке, или даже криптовалютной бирже) необходима система. Как правило, в каждой качественной торговой стратегии предусмотрены правила для выставления стоп лосса, однако существуют и универсальные техники, которые подойдут практически для любой ТС.

Самый простой вариант установки стоп лосса – на локальном минимуме (при покупках) или максимуме (при продажах).

Стоп лосс на локальном минимуме при открытии длинной позиции

Локальные экстремумы позволяют определить точки, в которых произошел разворот мини-тренда, либо прекращение коррекции. На них ориентируются многие трейдеры, использующие технический анализ: если цена пробивает предыдущий локальный экстремум, то вероятно, что тренд продолжится. Поэтому при пробитии минимума или максимума, как правило, в направлении тренда открывает позиции множество новых участников торгов, что еще сильнее толкает цену.

Рекомендуется выставлять стоп лосс на несколько пунктов ниже минимума и выше максимуму, чтобы он не был задет ложным импульсом. Иногда цена откатывается к предыдущему экстремуму, однако не пробивает его, а, отскакивая, продолжает движение в прежнем направлении. В этом случае правильно установленный стоп лосс не будет задет, и трейдер не упустит прибыль от такой сделки.

Второй вариант установки стоп лосса – на ключевых уровнях. Этот способ чем-то похож на выставление SL, ориентируясь на экстремумы, однако уровни являются более сильным ориентиром, так как именно на них концентрируется большое количество отложенных ордеров. С другой стороны, ключевые уровни формируются реже, чем просто локальные минимумы и максимумы, и ближайший такой уровень может оказаться слишком далеко от цены открытия сделки. Кроме того, маркетмейкерам проще отслеживать такие уровни и, открывая крупные сделки, выбивать стоп лоссы.

Стоп лосс на уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Тем не менее, простые меры, вроде установки стоп лосса на несколько пунктов выше/ниже уровня способны спасти большинство сделок от закрытия при ложном пробое. Вариант выставления SL по уровням считается одним из самых консервативных, и рекомендуется начинающим трейдерам, особенно, при торговле в краткосрок.

Третий популярный вариант выставления стоп лосса – по индикаторам. Чаще всего для этих целей используется Parabolic SAR, однако иногда применяются и другие инструменты, например, скользящие средние.

Стоп лосс на маркере Параболика при открытии сделки на покупку

При использовании Параболика стоп лосс устанавливается на его маркер, соответствующей свече, на которой была открыта сделка. По мере того, как растет прибыль по сделке, ее можно защищать, передвигая SL вслед за Параболиком. Такая тактика наиболее эффективна, если торговая стратегия ориентирована на взятие больших трендов.

В случае, если вместо Параболика используется МА, стоп лосс выставляется на ту точку на линии, которая соответствует последней свече. В некоторых случая использовать скользящую среднюю даже удобнее, так как она движется более плавно, и не перескакивает на другую сторону графика при возникновении коррекции.

Способы выставления тейк профита

В тех случаях, когда трейдер не использует трейлинг стоп и не подтягивает SL вручную, защищая прибыль, рекомендуется установка тейк профита.

Самый оптимальный вариант установки ТР – на ключевых уровнях, подобно тому, как устанавливается SL. Главное отличие заключается в том что, если стоп лосс мы устанавливаем на несколько пунктов дальше уровня, то тейк профит, наоборот, должен стоять на несколько пунктов ближе. Таким образом, трейдер получит прибыль, даже если цена отскочит от уровня и развернется в обратном направлении.

Тейк профит на уровне поддержки

Второй вариант – установить тейк профит таким образом, чтобы размер потенциальной прибыли в 2, 3 и более раз превышал размер допустимых убытков. Таким образом достигается положительное математическое ожидание от торговли, и одна прибыльная сделка может перекрыть несколько убыточных.

Тейк профит в 2 раза больше стоп лосса

Оба этих подхода можно комбинировать, например, устанавливая тейк профит по уровням, но соблюдая положительно соотношение SL и TP. Если ближайший уровень в направлении открытия сделки расположен слишком близко, лучше установить ТР на следующий за ним, либо вовсе воздержаться от входа в рынок, если уровень силен.

Стратегия с обязательным выставлением тейк профита

Для примера рассмотрим стратегию, в которой выставление тейк профита строго обязательно. Это ТС для торговли на новостях, когда ордера выставляются в обе стороны (и на покупку, и на продажу), а торговля ведется в автоматическом режиме.

За 2-3 минуты до выходы новости необходимо выставить два отложенных ордера на пробой на расстоянии 5-10 пунктов (в зависимости от степени важности события) от текущей цены. Тейк профит устанавливается на расстоянии 20-25 пунктов, стоп лосс – минимально допустимый у брокера. Если в момент выхода новости цена рванется в одну сторону, а затем развернется – сделку необходимо закрыть с минимальными потерями.

После установки всех отложенных приказов остается только ждать результата. В данной стратегии заранее установленный тейк профит является залогом прибыльной торговли, так как при повышенной волатильности зафиксировать прибыль вручную на оптимальном уровне зачастую просто невозможно.

Распространенные ошибки при выставлении стоп лосса и тейк профита

В заключение рассмотрим несколько типичных ошибок, которые часто допускают начинающие трейдеры, работая со стоп лоссом и тейк профитом.

Самая частая и грубая ошибка – это не выставление SL. Причин может быть множество: трейдер может быть уверен, что будет постоянно находиться у монитора и лично контролировать торговлю, либо новичку может быть просто неприятно допускать вероятность фиксации убытка. Ведь пока сделка открыта, то убыток – и не убыток вовсе, а просто просадка. Но на самом деле это заблуждение, которое может стоить новичку депозита. Лучше зафиксировать прибыль в размере 1-2% от общей суммы на счете, чем потерять все деньги, или большую их часть.

Также ошибкой является выставление слишком маленького стоп лосса, который устанавливается вопреки правилам мани-менеджмента. Депозит трейдера – это оборотный капитал, который должен работать эффективно. Потер нужно минимизировать, но не в ущерб прибыльности торговли в целом. Слишком маленький SL может быть задет случайной коррекцией, и сделка, которая могла бы принести ощутимую прибыль, окажется закрытой хоть с минимальным, но убытком.

При выставлении стоп лосса, как и при торговле в целом, нужно руководствоваться здравым смыслом и правилами торговой стратегии, а не эмоциями. Только в этом случае трейдинг будет успешным, а прибыль стабильной.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: