Как читать свечи на графиках

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020 года по надежности:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Содержание

Свечной анализ рынка Форекс, основные паттерны и рекомендации

Когда высокочастотная (HFT) торговля завоевывает все больший сегмент биржевых операций, может показаться, что человеку и стандартным стратегиям уже нет места на рынке. На самом деле это не так – даже самые совершенные математические алгоритмы не могут обойтись без проверенных временем методик, таких как свечной анализ рынка Форекс.

Метод анализа динамики цен с помощью «свечей» был разработан японским торговцем рисом Хонмой Мунехиса в 1755 г. и на протяжении 2,6 веков не претерпел существенных изменений и дополнений. Им же были описаны основные комбинации японских свечей, по которым можно определить, когда рынок развернется или продолжит текущее движение.

С точки зрения западных методик свечи подтверждают два основных принципа:

  • цена (в нашем случае свеча) включает в себя все факторы, влияющие на ее формирование, поэтому дополнительного анализа не требуется (один из принципов теории Доу).
  • история повторяется и с помощью графических паттернов можно прогнозировать действия основной массы биржевых игроков (теория Хаоса Элдера, волновая модель Эллиотта).

Рамки статьи не позволяют подробно описать все модели графического анализа, остановимся только на самых простых и одновременно сильных комбинациях японских свечей, которые можно сразу применять в торговле даже начинающим трейдерам.

Разворотные свечи

Основная задача графического анализа – войти в рынок и, что гораздо важнее, закрыть текущие позиции как можно ближе к окончанию текущего тренда, поэтому разворотная свеча требует особого внимания.

Фраза «разворотная модель (свеча)» не является полностью точной. Создается впечатление, что направление меняется мгновенно, но такое поведение встречается редко. Разворот, прежде всего изменение настроя рыночной толпы, например, на рост после падения. Он происходит постепенно, и на графике это видно как период консолидации в узком диапазоне. Поэтому лучше считать такие свечи только первым сигналом изменения тенденции и открывать противоположные сделки только когда новый тренд получит окончательное подтверждение.

«Молот» и «повешенный»

Данные свечи могут быть как бычьими, так и медвежьими, в зависимости от текущей фазы окончания – вершина для восходящего или основание для нисходящего движения. Никакого противоречия здесь нет, в техническом анализе также присутствуют подобные «зеркальные» паттерны, такие как «Тройная вершина/дно».

Разворотные «Молот» и «Повешенный»

Нижняя тень свечи должна быть в два раза больше тела, короткая верхняя или вообще без нее. Белый «молот» сильнее указывает на восходящий тренд, а черный «повешенный» соответственно на нисходящий.

При появлении «повешенного» всегда ждем дополнительного медвежьего сигнала, так как это означает, что цена не смогла пойти выше локального максимума, но потенциал покупателей все еще высок. Поэтому свеча не может быть окончательным сигналом разворота на вершине.

«Поглощение», «Завеса из облаков» и «Просвет в облаках»

Предыдущие паттеры представляли собой единичные ценовые бары, но большинство сигналов графического анализа представляют собой комбинацию японских свечей, таких как «Поглощение»:

  • имеется сильный восходящий или нисходящий тренд;
  • тело второй свечи больше первой и «поглощает» ее. Тени могут не поглощаться;
  • вторая свеча противоположного цвета. Исключение может быть только для очень маленьких первых тел похожих на «дожи».

В процессе анализа следует учесть факторы, усиливающие вероятность смены тренда после формирования поглощения:

  • большая разница между телами первой и второй свечи, это подтверждает окончание тенденции;
  • надежность разворотной свечи повышается на длительных или очень быстрых трендах. Если тенденция длится долго, то крупные игроки спокойно наращивают отложенные противоположные сделки и разворачивают цену. В случае резких движений, как на фундаментальных событиях, начинается быстрая фиксация прибыли и появляется свеча поглощения.
  • поглощаются несколько тел.

Свечные комбинации «Поглощение», «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках».

«Завесу из темных облаков» можно считать неполным вариантом медвежьего поглощения, но свечной анализ считает, что он этого ее надежность не снижается. Смотрим на положение черной свечи – чем больше она «закрывает» белую свечу, тем надежнее сигнал.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Если завеса возникает на вершинах, то «Просвет в облаках» модель оснований. Действует противоположное условие: чем выше белая свеча по отношению к первой черной, тем ближе разворот.

Если вторые свечи не могут пробить значимый уровень поддержки/сопротивления, это означает, что рынок еще не готов к развороту и необходимо ждать развития ситуации.

«Харами» и «Крест Харами»

Данная свеча является полной противоположностью поглощения – тело второй свечи должно находиться полностью (учитывая тени) внутри первой свечи. Если свечной анализ рынка Форекс рассматривает поглощение как «рычаг» для разворота цены, то в данном случае, мы имеем дело скорее с «тормозом» временно останавливающем движение. Но, это все-таки разворотный сигнал, особенно если появляется на вершине.

Разворотные «Харами» и «Крест Харами».

Чем меньше тело, тем более значима свеча «харами» и логично предположить, что когда цены открытия/закрытия совпадают, это означает максимум рыночной неопределенности или «крест Харами». Какой максимальный размер тела считается «крестом» свечной анализ рынка Форекс не говорит, оставляя это на усмотрение трейдера в зависимости от конкретного актива. Но рекомендуется не выходить за рамки 2-3 пунктов и смотрите на тени – лучше, если они максимально одинаковы.

Кресты Харами нельзя игнорировать! По статистике свечи на вершинах чаще приводят к смене тенденции, чем в основаниях. Поэтому рекомендуется закрыть длинные позиции независимо от текущих прибыли/убытков.

«Пинцет»

Одна из немногих комбинаций японских свечей использующих для анализа тени, а не тела. Визуально это выглядит как несколько максимумов/минимумов свечей находящихся примерно на одном уровне. Если одновременно свечи сформировали паттерн, как показано на рисунке, «пинцет» будет дополнительным подтверждением.

Сигнал разворота «Пинцет».

Когда несколько теней находятся на одном уровне то чаще всего это результат нескольких неудачных ретестов сильной поддержки/сопротивления, пробитие которой невыгодно крупным игрокам собирающимся идти «против» тренда. Возможно, за ним находятся стопы их отложенных позиций, а потенциала для разворота еще недостаточно. Держать свечи на одном max/min могут и те, кто фиксирует прибыль перед окончательной переменой тренда или пытается продолжить движение. Чтобы понять, кто стоит за «пинцетом» дополнительно к графическому анализу смотрим на ситуацию в целом, особенно на фундаментальный фон.

Все модели разворота должны сопровождаться резким увеличением или уменьшением рыночных объемов. Иногда они дают сигнал прежде, чем появится разворотная свеча, и он может отменить даже явный паттерн.

Свечи продолжения тренда

В Японии говорят «есть время продавать, время покупать и время отдыхать». Комбинации японских свечей относящихся к продолжению тренда указывают именно на перерыв в движении цены, после которого возобновление тенденции более вероятно, чем разворот. Визуально это выглядит как появление разрыва ценового графика или как говорит свечной анализ «окна».

Модели продолжения «Окно» и «Разрыв тасуки».

Подобные области, в которых визуально отсутствует активность, хорошо знакомы трейдерам. В техническом анализе их называют «геп» (gap) и обычно они появляются на открытии новых торговых сессий. Свечной анализ рынка Форекс утверждает, что нужно открывать позиции в направлении окна.

Перед продолжением тенденции всегда присутствует период отката полностью или частично «закрывающий» окно, при достаточно широком диапазоне можно попробовать открыть краткосрочные контртрендовые сделки. Также можно добавить индикаторы технического анализа и торговать от границ окна, которые работают как уровни поддержки/сопротивления.

«Разрыв тасуки» представляет собой более динамичный вариант «окна» — уже вторая свеча может полностью закрыть его и возобновить движение. Если следующие 2-3 свечи остаются внутри тасуки, то сигнал отменяется.

«Отрыв смежных белых свечей» и «Разрыв ценовых максимумов/минимумов»

Обе комбинации японских свечей встречаются довольно редко, особенно отрыв смежных на нисходящем рынке. Если на восходящем тренде его можно рассматривать как более сильный вариант «разрыва тасуки», то на нисходящем это никак не бычья модель, просто покупатели решили закрыть часть коротких позиций.

Свечные комбинации «Отрыв белых смежных свечей» и «Разрыв ценового максимумом/минимумом».

Под ценовым максимумом/минимумом свечной анализ подразумевает не локальный экстремум, а период краткой консолидации на сильном тренде после которого следует окно. Свечи при этом могут сформировать «пинцет» и разрыв в противоположную сторону подтверждает продолжение основного движения.

«Три метода» и «Три наступающих белых солдата»

Числу три отведена важная роль не только в комбинациях японских свечей, а и в западном техническом анализе: «Тройные вершины», три фазы рынка (накопление, распределение, кульминация) и так далее. Надежность тройных конструкций подтверждена практикой – двойные слишком неустойчивы, а четвертные появляются, когда движение почти закончилось и большой прибыли уже не получить.

В «Трех методах», после большой свечи в направлении тренда, следует как минимум три откатных, которые не должны выходить за пределы ее тела. Небольшой выход, конечно, допускается и если следующая свеча опять идет в сторону основного движения можно говорить о том, что развернуть рынок не удалось.

Модели продолжения «Три метода и три наступающих белых солдата».

Три последовательных белых свечи (солдата) могут появиться как на вершине, так и на основании, представляют собой сигнал устойчивого роста цены. Если на вершине вторая и третья свеча слишком растянута по отношению к предыдущим 5-7, то вероятнее всего близка рыночная перекупленность. Лучше остаться вне рынка до появления разворотной комбинации японских свечей!

В противоположной ситуации, когда 2-3 свеча меньше первой можно говорить о сопротивлении продавцов (отбитое наступление) и вполне может появиться «харами».

Свечи «дожи»

Данный разворотный сигнал является настолько сильным, что выделен в отдельный раздел. Здесь действует принцип – чем реже появляется свеча «дожи» тем она важнее и наиболее стабильные результаты наблюдаются на таймфреймах от M30 и выше. На более коротких промежутках «дожей» становится слишком много и они практически бесполезны для анализа.

У классического дожи цена закрытия равна цене закрытия +/- несколько тиков. Но если тело свечи пусть и мало, но все-таки явно просматривается, классический свечной анализ работает или нет? Строгих критериев здесь нет, все зависит от средней волатильности актива. Иногда даже 2-3 пункта могут быть нормальной ситуацией. Также смотрим на дополнительные признаки, такие как перекупленность/переподанность или пересечение скользящих средних.

В любом случае появление такой свечи (пусть даже и ложной) требует подробного рассмотрения, иначе возможны значительные убытки от резкой смены тренда!

Варианты графического паттерна «Дожи».

После длинной белой свечи (на вершине)

Это означает, что потенциал покупателей практически исчерпан, и здесь важно понимать, что данная свеча не означает, что баланс сил действительно начинает смещаться в пользу покупателей. Скорее рынок находится в стадии нерешительности и колебания. Для адекватного анализа необходимы как минимум три следующих бара подтверждающие разворот или начало консолидации.

На нисходящем тренде точность сигналов дожи резко снижается, как и практически вех вариантов японских свечей. Как ни парадоксально это выглядит для движения цены вниз нужно приложить больше усилий, чем для ее роста. Дело в психологии: большинству мелких и средних игроков легче ожидать начала коррекции или разворота чем продолжать открываться на продажу, толкают цену вниз в основном маркетмейкеры. Даже если появляется свеча, указывающая на окончание движения, актив вполне может еще «провалиться» до уровней отложенных крупных Take Profit.

Поэтому дожи в основании требуют более тщательного подтверждения, чем на вершинах!

«Длинноногий», «рикша» и «надгробие»

Обе свечи также указывают на «уставший» или как говорят японские аналитики «сбившейся с пути» тренд, но ситуация здесь несколько другая. Если предыдущий паттерн, указывал на ослабление покупателей, то большая верхняя тень на «длинноногом» или «надгробном» дожи говорит о целенаправленных усилиях продавцов по остановке восходящего движения: цена идет вверх, но наталкивается на значительное противодействие, которое возвращает ее к уровню открытия. Особенно сильна данная свеча на таймфреймах H1-H4.

«Рикша» появляется, когда попытка развернуть тренд завершается временным перемирием между быками и медведями о чем свидетельствуют почти одинаковые тени и небольшое тело. Профессиональные трейдеры практикующие свечной анализ рынка Форекс даже считают, что «рикши» можно рассматривать как признак разворота, только если рядом с ним есть хотя бы один классический дожи, иначе лучше оставаться вне рынка!

«Три звезды»

Самая сильная разворотная модель данной группы. В классическом виде почти не встречается, обычно между крайними «дожи» находятся 2-3 разнонаправленных свечи. Одинаково хорошо отрабатываются как на вершинах, так и в основаниях.

Несколько общих рекомендаций…

  • Свечной анализ рынка Форекс подходит не всем.К сожалению это так. Трейдер должен уметь с первого взгляда распознавать классические комбинации японских свечей и так как они в своем классическом виде почти не встречаются, нагрузка на зрительную память увеличивается, особенно на малых промежутках с ограниченным временем для анализа.

Но, сразу впадать в пессимизм не стоит: разработано множество методик запоминания визуальной информации, среди которых можно выбрать ту, которая подойдет именно вам. Даже если выбрать «неграфическую» стратегию по индикаторам, рыночным объемам или фундаментальным новостям без анализа положения свечей не обойтись.

  • Свечи не могут быть единственным фактором принятия решений.Возможно, 200 лет назад это было не так, и можно было успешно торговать только по свечным комбинациям, в нынешних условиях приходится учитывать множество внешних технических и фундаментальных факторов. Поэтому фигуры указывают только на вероятность того, что рынок развернется или продолжит текущий тренд.

Начинающие изучать свечной анализ часто действуют слишком шаблонно забывая, что на любом торговом активе ситуация никогда не повторяется со 100% точностью. Свечи, хорошо работавшие год назад, на текущем рынке могут начать давать убытки, поэтому требуется постоянный контроль правильности отработки.

  • Расширяйте набор торговых инструментов.В статье приведены только самые основные и достаточно простые комбинации японских свечей, но в их популярности есть и оборотная сторона. Да, они привлекают внимание большинства трейдеров и нередки ситуации, когда фигуру «дотягивали» до классического вида, хотя к этому нет никаких внешних предпосылок. Одновременно за ними следят и крупные игроки, которые могут сыграть против толпы. Например, видя формирование свечи «дожи» на вершине или основании, войти большим противоположным объемом и вместо разворота мы имеем продолжение тренда с выбиванием Stop Loss’ов.

Можно выбрать осторожную стратегию, постепенно наращивая позицию по мере подтверждения сигнала или выбрать не менее надежный вариант – торговать более редкие, но тоже прибыльные паттерны, такие как «Три черных вороны» (разворотный) или «Разделение» (продолжение). Так как большинству трейдеров они неизвестны или неинтересны, их стабильность выше (особенно на старших таймфремах).

  • Контролируйте срок «жизни» фигуры.Вероятность распада комбинации японских свечей повышается пропорционально времени ее существования на графике. Особенно если не наблюдается сильных событий, тогда крупные игроки могут начать «раскачивать» ситуацию, так как в периоды «тишины» хорошей прибыли не получить. И свечи внешне надежного паттерна быстро превращаются в бессмысленные комбинации. Необходимо выработать четкие критерии «ухудшения» фигуры, когда нужно закрывать сделки независимо от текущих прибыли/убытков.
  • Обладайте выдержкой.Если не удалось войти в начале или от ключевой точки фигуры не стоит искать точку входа там, где ее на самом деле нет. Лучше дождаться коррекции и там искать возможность открыть разворотную сделку. Но всегда помните, что свечной анализ чаще всего предусматривает только одну коррекцию или откат. Но окончательный выбор нужно делать исходя из текущей ситуации и данных других инструментов.

Ищите дополнительное подтверждение. Свечной анализ всегда должен подтверждаться техническими инструментами, особенно уровнями поддержки/сопротивления. Смотрите движение цены на нескольких таймфреймах, особенно наличие дивергенций и резкого изменения объемов.

Свечные паттерны и технические индикаторы.

Подводя итог можно сказать, что свечной анализ рынка Форекс, несмотря на проникновение искусственного интеллекта в трейдинг, будет актуален еще как минимум 10-20 лет. Большинство участников биржевых торгов пока еще составляют люди, а значит, его принципы будут продолжать работать и приносить прибыль.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

+ Бесплатные советники, проверенные временем

+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

Как читать свечной график?

В этой теме мы будем обсуждать свечной график. А именно: что он собой представляет по определению, какое его преимущество над линейным и столбиковым (баров), и будем потихоньку учиться читать свечной график.

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. Сразу хочу спросить: какому графику вы отдаете предпочтение? Есть варианты ответов:

1. Линейный график – анализу доступны цены закрытия.

2. Столбиковый график или график баров – можно анализировать цены открытия, закрытия, максимум и минимум, а также торговый диапазон.

3. Свечной график – все то же, что и бар, только более наглядно!

Специально сделал акцент на свечном графике, потому что сам его использую и вам рекомендую. Вот почему: во-первых, легкое восприятие; во-вторых, японские свечи – это лучший метод определения эмоционального настроя участников рынка; в-третьих, как свинг трейдеры, мы хотим открывать позиции впереди других и это обеспечат нам свечной анализ.

Есть еще одно, четвертое, но основное преимущество свечных графиков.Что самое главное на рынке? Верно, это цена или движение цены (ну, и объем торгов, но в значительно меньшей мере). Все остальное – субъективное восприятие каждого отдельного трейдера. И свечной график показывает нам эту динамику движения цены лучше всего. Далее по тексту мы все время будем к этому обращаться, и вы поймете, почему я так говорю.

Очень часто свинг трейдеры увлекаются разными формами теханализа, забывая о самой главной вещи на графике. Вы можете не использовать для торговли ничего, кроме свечей, и будете успешным трейдером. Может я немножко и перегнул, но лично мое мнение, ничто не улучшит вашу торговлю больше, чем изучение искусства чтения свечных графиков.

Свечной график под микроскопом

На рынке присутствуют всего два типа людей: покупатели и продавцы. Нам интересно узнать, кто контролирует движение цены сейчас. В этом нам поможет анализ свечи.

Рисунок выше показывает строение свечи. Принцип, как и в бара, только более наглядно. Свеча имеет тело – область между открытием и закрытием, и фитили или тени с максимумами и минимумами. Вся свеча – это диапазон движения цены за определенный период. Когда этот диапазон закрывается ближе к максимуму, то делаем вывод, что цену двигают покупатели. Если к минимуму, то продавцы.

Анализ свечных графиков

Свечи на графике можно разделить на две категории: с широким диапазоном и узким. Широкодиапазонные свечи говорят нам о высокой волатильности и торговом интересе со стороны участников рынка. Узкодиапазонные, наоборот, о низкой волатильности и малом торговом интересе.

Когда мы видим бычью свечу, которая закрывается на верхнем уровне диапазона, то говорим, что покупатели на данный момент более агрессивные и хотят покупать далее. Это заставляет продавцов продавать по более высокой цене. Как следствие, цена растет.

То, где цена закрывается по отношению к торговому диапазону свечи, говорит нам, кто выиграл битву между быками и медведями. Это наиболее важная вещь, которую нужно знать и понимать, при анализе графика.

Рассмотрите рисунок ниже. Стрелками указаны свечи с широким диапазоном. А теперь заметьте, как рынок следует за ними. Они, как бы, указывают нам направление, в котором желает двигаться цена дальше.

Как выглядит свечной график со свечами с узким диапазоном

Начнем с того, что этот тип подразумевает низкую волатильность. Это период времени, когда бумага интересует сравнительно немногих. Где можно искать данные свечи? Если вспомнить фазы рынка , то в фазе 1 и 3.

Если вы еще раз взгляните на график выше, то сможете заметить, что такие свечи часто являются предвестниками разворота тренда. Почему? Потому, что низкая волатильность ведет к высокой и наоборот. Зная это, имеет смысл открывать позицию при низкой волатильность и закрывать при высокой.

Как выглядит свечной график со свечами с широким диапазоном

Мы уже знаем, что акции предпочитают двигаться в направлении свечей с широким диапазоном. Если вы видите такие, значит, скорее всего, на рынке присутствует тренд. Таким образом, с помощью свечного графика, можно определить интерес к данной бумаге других участников рынка и торговать в сторону тенденции, указанной свечами.

Что насчет моделей свечного анализа?

Вы наверное думаете, что сейчас мы будем говорить о молотах, звездах или доджи. Извините, что разочарую вас. На самом деле, когда вы поймете, что за каждой свечой стоит борьба покупателей и продавцов, то вам просто незачем будет запоминать десятки разных ценовых паттернов свечного анализа.

На рисунке справа, вы видите классическую разворотную модель свечного анализа – молот. Что привило к его возникновению? Бумага открылась и медведи в какой-то точке взяли контроль, толкая цену ниже. Думая, что акция будет продолжать падать, многие трейдеры шортили её.

Но, ближе к концу дня быки взяли реванш и заставили шортистов закрывать их позиции. Бумага стала достаточно сильна, чтобы закрыться на вершине диапазона. Очевидно, это бычий сигнал!

Еще несколько слов о свечном графике

Стоит обратить ваше внимание, что японцы предают большое значение ценам открытия и закрытия, чем максимумам и минимумам.

Есть еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание (сам это долго не понимал). На рынке для каждого покупателя должен быть продавец и наоборот. Даже, когда вы видите выраженную бычью свечу и мы говорим, что рынок движут покупатели, то это не означает, что продавцов меньше или они вообще отсутствуют. Чтобы купить, нужно, чтобы кто-то продавал. Согласны?

Свечной график имеет много положительных сторон, из-за чего статья получилась большой. Но я считаю, что это все важно знать и понимать. Блог о трейдинге благодарит вас за внимание. Прокомментируйте ниже тему свечной график. Удачных торгов!

Как правильно читать японские свечи? Инструкция для начинающих

Японские свечи заслуженно являются самым популярным инструментом для построения графиков цен. Их основное преимущество в информативности. Сегодня я не представляю своей торговли без свечей. Они лучше всего подсказывают мне о том, что в действительности происходит на рынке. Ниже я представлю вам крайне ценный материал, как для новичка, так и для более опытного трейдера, которому не будет лишним разок обновить воспоминания о чтении свечных графиков, а возможно и избавиться от заблуждений.

Важно: в статье будут представлены модели свечей и инструкции, используемые лично мной в торговле. Я не буду перечислять всё, что известно на эту тему, поскольку некоторые знания не особо полезные, да и запоминать всё сразу — большая ошибка. Если вы хотите максимально подробно изучить всё про японские свечи, то советую вам обратиться к книгам Стива Нисона, в них более, чем достаточно информации, но только чтобы удовлетворить любопытство, а не стать прибыльным трейдером.

Как правильно читать японские свечи на любом рынке без моделей

Начнём с самых основ, и кратко пройдёмся по элементам японских свечей. Для этого взгляните на изображение ниже — это стандартное описание.

  • цены закрытия/открытия;
  • тень (хвост) свечи;
  • длина тела (от закрытия до открытия).

Далее, можно выделить три сценария на графике:

1. перед нами откровенно бычья свеча (лонговая);
2. перед нами откровенно медвежья свеча (шортовая);
3. перед нами нейтральная свеча, т.е. между быками и медведями по ней практически ничья.

Для меня главное правило чтения графиков и входа в сделку заключается в том, что вероятность продолжения тенденции всегда выше, чем вероятность разворота. Следовательно, тренд — наш друг, а не враг! (тренды разбирал здесь)

Исходя из вышесказанного, если перед нами чисто бычья свечная модель и восходящая тенденция, то с большей долей вероятности, следующая свеча тоже будет лонговой. Чтобы не быть голословным, вот вам явный пример на графике.

Как видите, на изображении отслеживается небольшой восходящий тренд, а в нём из 8 свечей — 6 бычьих. Это означает, что вероятность лонговой свечи была около 75%. Именно такие движения на практике ищу я, а затем стараюсь входить с высокой вероятностью прибыли на продолжение тенденции. Если бы вы в аналогичной ситуации пытались поймать разворот, т.е. шортить, то вероятность на профит была бы лишь 25%.

Важное замечание: в книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» упоминается масштабное исследование последовательностей свечей. Его суть сводится к следующему:

1. после 1 медвежьей свечи — примерно 55,8%, что будет одна бычья;

2. после 2 медвежьих — примерно 55,2%, что будет одна бычья.

Исследование, конечно, интересное, но не особо оправдывает себя на практике, если не учитывать тренд, а просто открывать сделки вслепую после 1-2 свечей одного цвета. Если аналогичную модель применять уже, торгуя по тенденции, то это приемлемо и работает, что я покажу в одном из примеров в следующем разделе.

Почему так происходит? Что за собой скрывает график? Всё очень просто, каждая свеча отражает количество, а также объёмы, продаж и покупок за единицу времени. Например, вы видите большое движение в лонг, это означает, что во время его формирования толпа покупала актив. Пока есть кому толкать инструмент вверх будут появляться всё новые и новые бычьи свечи, и никак иначе. Задача трейдера — вовремя «слезть с этого поезда на своей остановке», пока в дело не влезли продавцы.

Несколько примеров сделок с использованием японских свечей без моделей

Для наглядности предоставлю несколько собственных сделок с применением вышеуказанных принципов чтения графика по свечам.

Пример №1. Вход по EURUSD 4 декабря 2020 года.

На графике виден сильный тренд вниз, в который мне удалось войти почти в самом начале. Сигналом послужила новая нисходящая динамика и сильная медвежья свеча, в ходе её формирования и был осуществлён вход, поскольку продолжение такого движения было более вероятно, чем разворот.

Пример №2. Покупка USDCAD 19 ноября 2020 года.

На этот раз вход в сделку был осуществлён, согласно идее Ларри Вильямса, т.е. после двух шортовых свечей, но при условии наличия восходящей динамики. По сути такая модель является одной из самых выгодных, по крайней мере так сложилось в моей практике.

Как правильно читать классические модели японских свечей?

Теперь рассмотрим самые популярные модели, которые используются трейдерами для интерпретации свечей. Их знание будет полезным, но не стоит на них полагаться, поскольку первоочередным является тренд, а не выдуманные паттерны. Многие до сих пор считают такие модели эффективными, но этот миф был развенчан более 20 лет назад, когда в 1996-м году была написана книга Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс».

Поглощение

Поглощение — это модель, в которой одна свеча полностью перекрывает тело и тень другой. Она говорит о будущей активности покупателей или продавцов. В классическом варианте выглядит следующим образом.

Насколько эффективно будет использовать такую модель? Исследования Д. Швагера показывают, что это не особо выгодно.

Таблица с тестированием торговли свечной моделью поглощения. Колонки из-за печатного издания указаны не на местах, но нам важна только последняя — чистая прибыль, и вторая — процент выигрышей.

Как видите, во всех случаях кроме одного свечная модель поглощения принесла убытки, а процент прибыльных сделок в среднем находится на отметке лишь 40%. Вывод — не стоит полагаться на данный паттерн.

Доджи, дожи (Pin-бар)

Один из самых известных и популярных паттернов, также известный, как пин-бар (доджи) — это свеча с длинным хвостом и отсутствующим телом. На графике это выглядит следующим образом.

Многие псевдоэкперты до сих пор настоятельно рекомендуют к использованию данную модель, но так ли она эффективна на самом деле? Думаю, вы догадываетесь, что нет. Это нам снова доказал Д. Швагер.

Возможно пин-бары и несут какую-то ценность, но ориентироваться только на них — огромная ошибка, которая точно приведёт к убыткам. Вы можете бесконечно говорить, что заработали, используя доджи, но факты говорят сами за себя, достаточно лишь провести тестирование.

Молот и Повешенный

Следующей почти бесполезной моделью в нашем списке будет молот, и её противоположный вариант — повешенный. Эти модели очень похожи на доджи и пин-бар, но отличаются более крупным телом вверху или внизу свечи с длинным хвостом. Вот примеры на графиках.

обратимся к таблице Д. Швагера для получения данных тестирования этих моделей.

На этот раз ситуация более выгодная, ведь по некоторым инструментам паттерн всё же работает, например, при торговле сахаром или японской йеной. Тем не менее, общая картинка всё та же — модели не стоит доверять.

Звезды

Для формирования звёзд требуется три свечи: две из них с длинным телом, а одна с коротким и напоминает доджи. Вот как данная модель выглядит на графике.

На первый взгляд может показаться обнадёживающим разворотом, но обратимся к тестированию Д. Швагера.

Нам интересна последняя колонка таблицы с чистой прибылью, в рамках которой мы снова видим сплошные убытки. Вывод — вечерняя и утренняя звезда не рекомендуется для входа в сделку.

Завеса из тёмных облаков и просвет

Рассмотрим ещё одну заключительную модель — тёмные облака, а также её противоположный вариант — просвет. Их суть в следующем: первая свеча должна открыться за пределами экстремума другой, а затем закрыться выше её половины. Более понятно будет на графике ниже.

К сожалению, эта модель так и не принесёт трейдеру прибыли в долгосрочной перспективе, в чём мы вновь можем убедиться по тестированию Д. Швагера.

Убытки по всем инструментам, следовательно, не рекомендую вам к использованию эту модель.

Краткое резюме по всем классическим свечным моделям:

  • они очень популярны среди трейдеров;
  • их неэффективность была доказана Д. Швагером ещё в 1996-м году;
  • торгуя с их помощью у вас будут лишь убытки и около 40% прибыльных сделок в долгосрочной перспективе.

Я в своё время тоже верил в эти модели, но зарабатывать стабильно на них у меня не получалось. Хорошо, что ещё в начале пути, как трейдера, мне подвернулась отличная литература по техническому анализу.

Свечные модели точек входа по А. Герчику

Есть ещё один интересный вариант свечного паттерна, используемый в обучении и стратегиях А. Герчика. Его суть сводится к поиску так называемой базы, когда 4 и более свечей своими экстремумами бьются в один уровень. Вот схематический пример на графике (по сути это обычный флэт):

Несколько правил входа по таким моделям:

  1. используются только лимитные ордера; (инструкция в помощь)
  2. соотношение риск-убыток — не менее 1 к 3;
  3. вход осуществляется на четвёртой свече, когда три уже закрыты;
  4. чем ближе к уровню вход, тем лучше, но допускается небольшой «люфт»;
  5. в модели возможно наличие ложного пробоя, это лишь усиливает точку входа.

От себя добавлю, что данный подход очень эффективный, но и не менее сложный, поскольку нужно всегда дожидаться оптимального входа в позицию, а также использовать соотношение риск-убыток не менее 1 к 3. По сути этот паттерн помогает выявить сильный уровень и консолидацию, которые помогут поймать самую выгодную цену и заработать.

Вот вам для наглядности пример одной моей сделки по модели А. Герчика, а именно покупка AUDUSD 27 ноября 2020 года.

Как видите, была сформирована консолидация и свечи бились примерно в один уровень. Форекс — довольно шумный рынок, поэтому небольшие расхождения в ценах допускаются.

Заключение

Японские свечи — это популярный метод чтения графиков. Он отличается информативностью, и я в своей практике использую именно его. Тем не менее, вокруг свечей сложилось и множество мифов, в частности, об эффективности таких известных моделей, как: доджи, поглощение, молот и т.д. Согласно исследованиям даже 20-летней давности от Д. Швагера, они не дадут вам прибыли. Вместо этого я советую вам сосредоточиться на лично вашем понимании рынка с помощью японских свечей, и не забывайте, что вероятность продолжения тенденции выше, чем его разворота. Попутных вам трендов!

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Открыть счет и получить бонусные деньги:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: