Модели на графиках как определять и использовать в торговле

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020 года по надежности:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Модели на графиках: как определять и использовать в торговле

Любое движение цены на графике отображает соотношение спроса и предложения на актив в данный конкретный момент. При этом цена имеет тенденцию к направленному (не хаотическому) движению, что, по сути, означает определенную закономерность в поведении людей и в их дальнейших ожиданиях. Но эти ожидания, как правило, не меняются в один короткий момент, что и отображается на графике в виде устойчивых трендов. Смена трендов происходит не в одну секунду, резко и бесповоротно, а напротив, сначала показывая определенное замедление, остановку и только потом — движение в противоположном направлении. Фазы смены тенденции в развитии рынка обусловлены формированием у инвесторов новых ожиданий.

Графические модели

Смена ожиданий нередко приводит к появлению особых ценовых моделей. Хотя двух абсолютно одинаковых рынков и инструментов не существует, образующиеся на них ценовые модели часто бывают очень схожи и позволяют прогнозировать поведение цен.

Рис.1: Модели на ценовых графиках

Эта схожесть позволяет говорить о некотором наборе критериев, общих для всех ценовых моделей:

1. Все модели надо рассматривать в совокупности с текущей тенденцией, так как с помощью анализа можно определить именно дальнейшее направление.

2. Любую модель можно использовать как для прогнозирования общего направления в зависимости от внешнего вида модели, так и для выбора моментов для входа в позицию посредством работы с ключевыми зонами/уровнями каждой модели.

3. Все модели имеют определенную временную протяженность. Как правило, чем дольше период формирования модели, тем более значимые последствия для дальнейшей (старой или новой) тенденции можно ожидать.

Классификация ценовых моделей в литературе немного разнится, однако есть ряд моделей, которые большинством авторов идентифицируются одинаково. Назовем их классическими моделями разворота и продолжения тенденции. Остальные модели можно смело относить в третью группу — модели неопределенности. Однако главное в модели не ее название или формальная принадлежность, а характер и направление движения, которые подскажут настроение рынка и вероятное направление дальнейшего движения.

Как правило, если развивается тренд (например, восходящий) и в определенный момент на графике формируется абсолютно любая модель, направленная против тренда, это означает зачастую лишь локальную фиксацию, после чего продолжится текущий тренд. И наоборот, если в момент локальной консолидации на растущем рынке максимумы продолжают повышаться, но с каждым разом все менее уверенно, это явный сигнал слабости быков.

Как использовать

Как мы отметили выше, модели на графике можно использовать двояко. И если определение дальнейшего движения обычно не является приоритетом для технического аналитика (технический анализ используется для определения эффективных точек входа/выхода и соблюдения эффективности торговли), то работа с ключевыми зонами/уровнями является первоосновой построения своей собственной стратегии.

Работу с уровнями мы рассмотрели в нашем материале.

О чем стоит помнить, когда мы работаем с уровнями при формировании графических моделей: любую модель можно считать сформированной и, соответственно, использовать этот факт в торговле, только когда произошло пробитие ключевого уровня поддержки или сопротивления. До этого момента мы лишь предполагаем и разрабатываем планы на случай пробития или отскока. При этом строго не рекомендуется открывать позиции, когда модель еще не сформировалась, в надежде, что это скоро произойдет.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Еще одним полезным свойством любой модели является ее потенциал или, проще говоря, цель реализации модели. Например, если мы видим, что в течение определенного времени цена консолидировалась в диапазоне 3-4%, то после выхода из диапазона следует ожидать движения примерно на вышеуказанную величину.

Пример

Чтобы более наглядно увидеть, что из себя могут представлять графические модели и как их использовать в своей торговле, рассмотрим следующий пример.

На рис.2 изображен дневной график нефти, когда она еще стоила дороже $100. В нижней части сформировалась разворотная модель «Голова и Плечи» (перевернутая).

Сама модель говорит нам о высокой вероятности смены тренда. Очередной откат наверх достиг уровня предыдущего максимума, что стало сигналом нарастающей силы быков. Следующий за ним минимум оказался значительно выше предыдущего, что подтвердило наши предположения: у медведей явно не хватает сил, чтобы в данный момент продолжить поступательное движение вниз.

Рис.2: Нефть марки Brent (дневной график)

Однако этой информации еще недостаточно для открытия позиций. Главная линия (зона) во всей этой формации — это «линия шеи». В нашем примере это уровень сопротивления. После того как он был пробит, мы имеем два главных следствия:

  1. Нисходящий тренд закончился, и, скорее всего, наступит либо более длительная коррекция, либо же сформируется восходящий тренд.
  2. «Линия шеи» превратилась в уровень поддержки, который мы можем использовать для открытия длинных позиций, установки (ниже уровня) стопов и т.д.

Заключение

Как правило, классические графические модели не используются как основа стратегий. В первую очередь потому, что их достаточно трудно формализовать (описать алгоритм) — абсолютно одинаковых моделей не бывает.

Тем не менее, модели помогают достаточно верно оценить расклад сил на рынке, понять основные настроения, а также избежать неэффективных с точки зрения управления капиталом сделок.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Иран наносит ответный удар

Сбербанк. Держится в месячном восходящем канале с ориентиром на 263

Как развивался конфликт между США и Ираном

Газпром. Будет держаться за поддержку на 255

Выбираем лидеров в каждом секторе на 2020

ТМК закрыла сделку по продаже IPSCO

Лидеры и аутсайдеры российского рынка

Все, что нужно знать о прогнозах на 2020

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Модели на графиках. Как определять и использовать в торговле

Технический анализ дает большие возможности для построения различных стратегий. Трейдеры имеют огромный выбор инструментов и используют те из них, которым доверяют и сигналы которые понятны и логичны для них. Выбор — дело субъективное. Кто-то использует индикаторы, кто-то Price Action, кто-то торгует по уровням и графическим паттернам или комбинирует разные инструменты.

Многие трейдеры торгуют без индикаторов из-за запаздывания последних. Торговля по уровням и классическим фигурам графического анализа дает очень точные сигналы для понимания целостной картины рыночной ситуации и входа в рынок.

Модели на графиках: фигуры

Все графические паттерны можно разделить на две группы. Первая — это модели продолжения движения, вторая — модели разворота.

Одна из наиболее часто встречающихся моделей технического анализа — треугольник. Данная графическая формация может быть и фигурой продолжения движения и фигурой разворота. Существуют разновидности треугольника.

Восходящий треугольник — представляет собой угасающие ценовые волны с одинаковыми максимумами и повышающимися минимумами. Верхняя граница треугольника — это горизонтальный уровень, а нижняя — трендовая линия, пересекающаяся с горизонтальным уровнем в вершине треугольника. Горизонтальный уровень свидетельствует о наличии достаточно сильного сопротивления, которое с одного раза пробить не получается. Но сильное бычье настроение, о чем свидетельствуют повышающиеся минимумы, все-таки приводит к тому, что сильное импульсное движение пробивает верхнюю границу треугольника. Пробой и закрытие выше уровня считается хорошим сигналом для открытия сделки на покупку.

Нисходящий треугольник — это «медвежья» формация. Нижняя граница треугольника представляет собой горизонтальную линию поддержки. Верхняя граница — это трендовая линия, соединяющая снижающиеся максимумы. При пробое нижней границы треугольника образуется сигнал на движение цены вниз и открытие сделки на продажу.

Симметричный треугольник может быть как бычьей, так и медвежьей формацией. Стороны треугольника — это трендовые линии, ограничивающие угасающие волновые движения цены. Направление дальнейшего движения определяется тем, в какую сторону будет пробой. При пробое верхней границы открывается сделка на покупку, при пробое нижней границы открывается сделка на продажу.

«Расширяющийся треугольник» формируется ценовыми волнами с увеличивающейся амплитудой. Максимумы и минимумы образуют расходящиеся трендовые линии. Данная модель чрезвычайно неустойчива, дает много ложных сигналов, опытные трейдеры ее не торгуют.

Модели разворота всегда вызывают особый интерес, так как дают возможность открыть сделку вначале зарождающегося тренда.

«Двойная вершина» и «двойное дно» довольно часто встречаются на графиках.

Двойная вершина формируется после восходящего движения, когда цена встречает сильное сопротивление на определенном ценовом уровне. Два раза протестировав уровень, цена откатывается назад, и начинает движение вниз. Открывать сделку на продажу можно после обновления минимума, до которого откатывалась цена между вершинами.

Фигура «Двойная вершина»

«Двойное дно» — зеркальное отражение «двойной вершины». Образуется после нисходящего тренда и дает сигнал о смене медвежьего направления на бычье.

Фигура «Двойное дно»

Тройные вершины и тройное дно встречаются реже, но логика их сигналов такая же, как и у двойных вершин и двойного дна.

Фигура «Тройная вершина».

Фигура «Тройное дно»

«Голова и плечи».

Разновидностью тройной вершины является фигура «Голова и плечи». Формация образует три вершины. Средняя — самая высокая, слева и справа практически симметричные вершины. Минимумы после откатов от верхних экстремумов можно соединить горизонтальной линией, которую называют «линией шеи». Сигнал на продажу возникает после пробоя линии шеи вниз.

Фигура «Голова и плечи»

Зеркальная фигура «Перевернутая голова и плечи». Формирует сигнал на покупку.

Использование в торговле моделей на графиках помогает определить возможное направление. Графические фигуры не просто так используются трейдерами столько лет. Основополагающим фактором правильного определения направления цены является верное нахождение точек соединения на графиках. Будьте внимательны и победа за вами!

Модели на графиках: определение и использование в торговле

Любое движение цены на графике отображает соотношение спроса и предложения на актив в данный конкретный момент. При этом цена имеет тенденцию к направленному (не хаотическому) движению, что, по сути, означает определенную закономерность в поведении людей и в их дальнейших ожиданиях. Но эти ожидания, как правило, не меняются в один короткий момент, что и отображается на графике в виде устойчивых трендов. Смена трендов происходит не в одну секунду, резко и бесповоротно, а напротив, сначала показывая определенное замедление, остановку и только потом — движение в противоположном направлении. Фазы смены тенденции в развитии рынка обусловлены формированием у инвесторов новых ожиданий.

Графические модели

Смена ожиданий нередко приводит к появлению особых ценовых моделей. Хотя двух абсолютно одинаковых рынков и инструментов не существует, образующиеся на них ценовые модели часто бывают очень схожи и позволяют прогнозировать поведение цен.

Эта схожесть позволяет говорить о некотором наборе критериев, общих для всех ценовых моделей:

1. Все модели надо рассматривать в совокупности с текущей тенденцией, так как с помощью анализа можно определить именно дальнейшее направление.

2. Любую модель можно использовать как для прогнозирования общего направления в зависимости от внешнего вида модели, так и для выбора моментов для входа в позицию посредством работы с ключевыми зонами/уровнями каждой модели.

3. Все модели имеют определенную временную протяженность. Как правило, чем дольше период формирования модели, тем более значимые последствия для дальнейшей (старой или новой) тенденции можно ожидать.

Классификация ценовых моделей в литературе немного разнится, однако есть ряд моделей, которые большинством авторов идентифицируются одинаково. Назовем их классическими моделями разворота и продолжения тенденции. Остальные модели можно смело относить в третью группу – модели неопределенности. Однако главное в модели не ее название или формальная принадлежность, а характер и направление движения, которые подскажут настроение рынка и вероятное направление дальнейшего движения.

Как правило, если развивается тренд (например, восходящий) и в определенный момент на графике формируется абсолютно любая модель, направленная против тренда, это означает зачастую лишь локальную фиксацию, после чего продолжится текущий тренд. И наоборот, если в момент локальной консолидации на растущем рынке максимумы продолжают повышаться, но с каждым разом все менее уверенно, это явный сигнал слабости быков.

Как использовать

Как мы отметили выше, модели на графике можно использовать двояко. И если определение дальнейшего движения обычно не является приоритетом для технического аналитика (технический анализ используется для определения эффективных точек входа/выхода и соблюдения эффективности торговли), то работа с ключевыми зонами/уровнями является первоосновой построения своей собственной стратегии.

Работу с уровнями мы рассмотрели в нашем материале.

О чем стоит помнить, когда мы работаем с уровнями при формировании графических моделей: любую модель можно считать сформированной и, соответственно, использовать этот факт в торговле, только когда произошло пробитие ключевого уровня поддержки или сопротивления. До этого момента мы лишь предполагаем и разрабатываем планы на случай пробития или отскока. При этом строго не рекомендуется открывать позиции, когда модель еще не сформировалась, в надежде, что это скоро произойдет.

Еще одним полезным свойством любой модели является ее потенциал или, проще говоря, цель реализации модели. Например, если мы видим, что в течение определенного времени цена консолидировалась в диапазоне 3-4%, то после выхода из диапазона следует ожидать движения примерно на вышеуказанную величину.

Пример

Чтобы более наглядно увидеть, что из себя могут представлять графические модели и как их использовать в своей торговле, рассмотрим следующий пример.

На рис.2 изображен дневной график нефти, когда она еще стоила дороже $100. В нижней части сформировалась разворотная модель «Голова и Плечи» (перевернутая).

Сама модель говорит нам о высокой вероятности смены тренда. Очередной откат наверх достиг уровня предыдущего максимума, что стало сигналом нарастающей силы быков. Следующий за ним минимум оказался значительно выше предыдущего, что подтвердило наши предположения: у медведей явно не хватает сил, чтобы в данный момент продолжить поступательное движение вниз.

Рис.2: Нефть марки Brent (дневной график)

Однако этой информации еще недостаточно для открытия позиций. Главная линия (зона) во всей этой формации – это «линия шеи». В нашем примере это уровень сопротивления. После того как он был пробит, мы имеем два главных следствия:

Нисходящий тренд закончился, и, скорее всего, наступит либо более длительная коррекция, либо же сформируется восходящий тренд.
«Линия шеи» превратилась в уровень поддержки, который мы можем использовать для открытия длинных позиций, установки (ниже уровня) стопов и т.д.

Заключение

Как правило, классические графические модели не используются как основа стратегий. В первую очередь потому, что их достаточно трудно формализовать (описать алгоритм) – абсолютно одинаковых моделей не бывает.

Тем не менее, модели помогают достаточно верно оценить расклад сил на рынке, понять основные настроения, а также избежать неэффективных с точки зрения управления капиталом сделок.

Открыть счет и получить бонусные деньги:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: