Полосы или линии Боллинджера

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020 года по надежности:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Содержание

Индикатор Полосы Боллинджера или как приручить волатильность

Изобретение индикатора Полосы или Ленты Боллинджера (Bollinger Bands) принадлежит американскому аналитику Джону Боллинджеру, который в 1984 году задался целью создать свою собственную систему для анализа и проведения расчетов инвестиций. Потратив на это около семи лет, в начале 90-х годов Боллинджер представил свою систему инвестиционному и трейдерскому сообществу. Довольно быстро его индикатор обрел популярность у участников рынка, был принят на вооружения многими трейдерами и используется по сей день. В настоящее время Джон Боллинджер является собственником финансовой компании Bollinger Capital Management inc, которая использует в работе разработанные им методы.

Идея полос Болинджера состоит в том, чтобы объединить в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Полосы обозначают на графике направление и диапазон колебаний цены, с учетом тренда и волатильности, характерной для текущей фазы рынка. Графически индикатор представляет из себя три линии: скользящая средняя посередине, характеризующая основное направление движения, и две линии, ограничивающие график цены с обеих сторон и характеризующие его волатильность.

Верхняя и нижняя линии — это та же скользящая средняя, но смещенная на несколько стандартных (среднеквадратичных) отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, например, во время публикации новостей, и уменьшается в более стабильные периоды. Таким образом индикатор реализует в себе функции осциллятора в более удобной форме, когда можно сразу на графике с учетом амплитуды колебаний оценить, в состоянии перекупленности или перепроданности находится инструмент.


Настройка индикатора

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. При этом периодически цена должна касаться границ канала, а при резких движениях допустим кратковременный выход графика за границы.

Период и стандартное отклонение

Сам Боллинджер рекомендовал использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Как правило, период устанавливается от 13 до 24, а отклонение от 2 до 5. Также, можно использовать в качестве периодов круглые значения 50, 100, 200 или числа Фибоначчи. При этом нужно учитывать, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора и тем больше будет запаздывание. На инструментах с низкой волатильностью такие настройки сделают индикатор бесполезным.

Метод построения средней

Метод построения скользящей средней стоит выбрать тот, при котором полосы будут наиболее четко отыгрывать движения цены на истории. В quik доступны следующие типы средних: simple (простая), smoothed (сглаженная), exponential (экспоненциальная) и vol. Adjusted (скорректированная на объем).

Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close или typical.


Использование полос Боллинджера

Джон Боллинджер в своей книге «Bollindger on Bollindger Bands» (Боллинджер о полосах Боллинджера) поясняет, что его индикатор не предназначен для непрерывного анализа движения цены. Невозможно в любой момент времени посмотреть на индикатор и сделать вывод о дальнейшем поведении инструмента. Но в отдельные моменты времени индикатор дает сигналы, которые сами по себе или в связке с другими методами анализа позволяют использовать хорошие возможности для торговли с высоким потенциалом прибыли.

Для полос Боллинджера характерны следующие особенности:

— Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте.

— Движение, начавшееся от одной из границ, скорее всего продолжится до другой.

— Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше неё, то тренд восходящий и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Далее представлены наиболее распространенные методы использования индикатора в торговле.

1. Покупка/продажа по тренду после откатов.

Когда инструмент находится в стабильном направленном тренде, Полосы Боллинджера помогают идентифицировать точку, в которой наиболее безопасно входить после отката. Как правило, когда есть тренд вверх, график цены находится между средней и верхней линией Боллинджера. Тогда можно покупать в тот момент, когда цена будет откатывать и подходить к нижней линии. Причем хорошим подтверждающим сигналом будет, если цена в этот момент построит не зигзагообразную, а горизонтальную коррекцию. В таком случае выше вероятность прибыльной сделки и можно использовать короткий стоп за поддержкой консолидации. Для выхода с прибылью можно использовать точку, в которой цена пересечет среднюю линию в обратном направлении или другие целевые ориентиры.

То же самое справедливо и для нисходящего тренда.

2. Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы (сжатия), соответствующего снижению волатильности.

Довольно часто перед сильным движением для инструмента характерна низкая волатильность. В эти моменты присутствует неопределенность, которая не позволяет покупателям или продавцам взять верх и существенно сдвинуть цену. Когда определенность наступает (это может быть новость, пробой важного уровня или приход крупного игрока), те, кто оказался на неправильной стороне вынуждены в спешке закрывать свои позиции, давая движению импульс.

На графике такой ситуации будет соответствовать сжатие линий Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не дает направление, но показывает момент, когда нужно быть внимательным и искать точку входа. Как правило, если после сжатия цена пробивает одну из крайних линий, то в этом направлении и будет развиваться движение. Однако такой сигнал может сильно запаздывать, поэтому желательно использовать дополнительные сигналы для входа.


3. Распознание моделей «двойная вершина» и «двойное основание»

Боллинджер предлагает использовать свои полосы для более точной идентификации классических фигур теханализа. Для фигуры «двойное основание» первый минимум должен быть ниже нижней линии, а второй — на уровне или выше нижней линии. При этом дополнительным сигналом будет снижение объемов на втором минимуме. Аналогичным образом проводится анализ для «двойной вершины».

Помимо распространенных способов применения существует много торговых систем, использующие сочетания полос Боллинджера с другими индикаторами: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR и др. Сам Боллинджер в своей книге даже предлагал строить полосы не для графика самой цены, а для графика RSI и использовать получающиеся сигналы. Таким образом, полосы Боллинджера дают большой простор для построения различных торговых систем и рекомендуются к освоению.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Иран наносит ответный удар

Сбербанк. Держится в месячном восходящем канале с ориентиром на 263

Как развивался конфликт между США и Ираном

Газпром. Будет держаться за поддержку на 255

Выбираем лидеров в каждом секторе на 2020

ТМК закрыла сделку по продаже IPSCO

Лидеры и аутсайдеры российского рынка

Все, что нужно знать о прогнозах на 2020

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Что нужно знать о Полосах Боллинджера

Доброго времени суток, дамы и господа форекс трейдеры! Мы продолжаем углубленное изучение индикаторов, ставших классическими. Тех индикаторов, которые принесли миллионы биржевым игрокам, и по сей день используются тысячами трейдеров по всему миру. Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Bollinger Bands (далее BB), или диапазон стандартного отклонения Боллинджера (также известный, как Полосы или Ленты Боллинджера). Разберемся что он показывает, стратегии применения в трейдинге и… еще кое-что интересное)

Введение

Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1987 году в своей книге “Новые методы и системы игры на сырьевом рынке” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).

Джон Боллинджер родился в городе Монпелье, во Франции. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк. Джон с детства интересовался кинематографом и фотографией, поэтому он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора ему давалась очень легко, поэтому он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд в 1976 году. Но смысл его жизни и интересы повернули в другую сторону с момента, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. О профессии оператора он забыл окончательно, хотя все- таки она помогла ему устроиться на телеканал «Файненшл Ньюс» тем же оператором, где он смог воочию наблюдать за работой финансовых аналитиков и впитывать важную информацию. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается работать на телеканал торговым аналитиком. Его карьера на телеканале длилась недолго, в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC, хотя один раз в неделю там выходят аналитические новости от Джона Боллинджера. Именно в период с 1984 по 1991 он разрабатывает свою собственную систему рационального и действенного анализа, названную впоследствии «Полосами Боллинджера».

Этот инструмент анализа не утратил своей актуальности и сейчас. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами. А в 1996 году он признается лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа.

Описание индикатора

Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.

Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.

Как и для всех других индикаторов, я рекомендую анализировать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.

Боллинджеры определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если Боллинджер стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены. Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижнего Боллинджера. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока Боллинджер не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено. Цена может выстреливать в сторону текущей тенденции и придерживаться кромки Боллинджера. Однако не стоит упускать из вида то, что окончательное ценовое движение зависит от всех уровней поддержки/сопротивления, а не только от тех, с которыми ассоциируется ВВ.

Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия/закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях, когда получаете ложные сигналы.

Расчет индикатора ВВ

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. В нижеследующем выражении «n» обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр. 20 дней).

Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В следующей формуле «D» обозначает число стандартных отклонений.

Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е. на «D»).

Дж. Боллинджер рекомендует использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Он также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Остановимся на настройках индикатора подробнее.

Настройки индикатора

Период
Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и календарном году – 240, 365. При этом стоит понимать, что установление больших периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью. Основное время цена находится в канале, но при резком движении пересечение полос Боллинджера является нормой. Однако если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю полосу, то стоит увеличить период, а если цена редко доходит до внешних полос, то стоит уменьшить период.
Цена
Наиболее часто для вычисления полос Боллинджера используют цены закрытия. Могут также использоваться другие разновидности, такие как типичные и взвешенные цены.
Таймфрейм
Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли.

Стоит помнить, что для различных валютных пар и разных таймфреймов настройки индикатора стоит подбирать отдельно.

Способы применения

Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:

  • Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
  • Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.
  • Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
  • Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

Итак, какие же варианты использования индикатора BB я могу порекомендовать?

Выход цен за границы индикатора

Как правило, выход за границу BB означает начало или продолжение тренда. Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий.

Иногда выход за линию Bollinger означает «ложный пробой«, т. е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас также появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените — а правда ли «пробой» является «ложным». Однако необходимо учитывать, что сделки против тренда — это игра профессионалов. И если вы себя таковым еще не чувствуете, то лучше воздержитесь.

На рисунке выше как раз обозначены такие возможности. Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора. Такие ситуации как правило очень хорошо видны.

Отскок цены от средней линии BB и ее пересечение

Как я уже говорил, правильный подбор периода индикатора превращает среднюю линию BB в динамический уровень поддержки/сопротивления, который отлично работает на подтвердившемся тренде. Пересечение средней линии индикатора часто означает смену тренда. На рисунке выше в точке 1 произошло пересечение тренда, в точке 2 смена тренда подтвердилась (цены коснулись верхней границы индикатора). В точке 3 цены снова касались верхней границы, пока в точке 4 не произошло касание со средней линией. При подтверждении точки свечными формациями, другими индикаторами или графическим анализом (уровни, трендовые) это дает нам надежную точку входа в сторону нового тренда.

Обратите внимание, что после смены тренда в точке 1 рисунка выше, цена еще много раз возвращалась к средней линии BB и отскакивала от нее. Тем не менее, в точках 2 и 3 также были подходы к средней линии. При этом она была пробита, но смены тренда не произошло, это были ложные пробои. Именно поэтому и рекомендуется при принятии торговых решений ни в коем случае не полагаться на один индикатор, а фильтровать все поступающие сигналы при помощи осцилляторов, свечей, графического анализа. В точке 4 снова состоялся пробой средней линии, который привел к еще одному интересному явлению (точка 5), о котором мы поговорим чуть ниже.

Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB

Тут все просто. По наклону Боллинджера, как и по нахождению цены относительно средней линии, можно судить о текущем направлении тренда – тренд вверх при наклоне BB вверх, тренд вниз при наклоне BB вниз. Нахождение цены под средней линией свидетельствует о тренде вниз, при ценах над средней линией можно говорить о восходящем тренде.

Сужение и расширение диапазона линий Боллинджера

Как известно, рынок имеет свойство переходить из фазы тренда в фазу застоя, причем постоянно. И когда мы видим, что на рынке уже достаточно долгое время затишье — стоит ждать бури. Диапазон Боллинджера становится шире, когда неустойчивость рынка растет, и уже, когда она падает. Узкий диапазон Боллинджера указывает на сонный, спокойный рынок.

Самые сильные движения рынка обычно начинаются от плоского основания (так называемой «полки»). Диапазон Боллинджера помогает определить момент перехода от спокойного к активному рынку. Когда цены поднимаются из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к продаже. Если цены возвращаются обратно в диапазон, — нужно закрывать позицию. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Чем дольше курс торгуется в узких границах ценового канала (флет), тем сильнее и стремительнее будет выход из него. В ответ на пробуждение цены, полосы ВВ раскрываются. Если с приближением цены к границе ВВ она начинает расти, скорее всего движение продолжится.

Наблюдая наметанным глазом за полосами в режиме реального времени, можно поймать начало нового тренда. Особенно хорошо полосы Боллинджера работают при втором тестировании ценой важных уровней максимумов или минимумов. Когда рынок в конце концов совершает прорыв, расширяющиеся ценовые бары достигают границ полос Боллинджера, затем полосы сужаются вокруг сужающихся ценовых баров в боковом диапазоне, а после происходит прорыв или отскок от уровня.

Продолжение и разворот тенденции

Мощные покупки и продажи могут вывести цену за пределы полос Боллинджера. Опыт показывает, что в большинстве случаев за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд, после чего происходит коррекция или разворот. Однако торговать против этих движений очень рискованно, так как рынок может предпринять короткие серии очень волатильных колебаний прежде, чем наступит разворот, и выбить ваши стопы. Но, вообще, подобное поведение цены наблюдается довольно редко, обычно во время Лондонской сессии, на новостях.

Как уже говорилось ранее, индикатор напрямую зависит от волатильности на рынке. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте. Прорыв центральной полосы ВВ усиливает направленный импульс. Если при приближении цены к границе ВВ угол наклона границы уменьшается, то, скорее всего, цена прорвет границу, а затем совершит разворот. Очень часто это означает конец текущей тенденции. Внимательно следите, не отскочит ли цена медленно назад, и не раскроется ли при этом Боллинджер. Если да, то это и будет сигналом к предстоящему прорыву границы ВВ и продолжению движения.

Распознание моделей с Полосами Боллинджера

Для примера возьмем модель «двойное основание«, которая состоит из снижения к минимуму, сопровождаемому восстановлением и последующим снижением в район предыдущего минимума, после чего происходит разворот, который сопровождается ростом или как минимум завершением предыдущего тренда. Соотношение между этими двумя минимумами одно время были темой широких дискуссий среди технических аналитиков. Первый минимум должен быть выше второго, или минимумы должны быть равны, или второй должен быть выше ? и так далее… Я считаю, что процесс идентификации этих моделей становится гораздо проще и сами модели становятся более очевидными, если вы будете рассматривать минимумы относительно Полос Боллинджера и игнорировать вопросы абсолютных ценовых значений.

Если первый минимум находится ниже нижней полосы, а второй минимум на или выше нижней полосы, то мы имеем потенциально интересную установку — дивергенцию, где второй минимум находится относительно выше первого, независимо от их абсолютных ценовых уровней. Добавьте сюда подтверждение и соответствующую дисциплину, — и вы получите ценный инструмент для торговли.

Применение полос Боллинджера с другими индикаторами

Как правило BB используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката. Помимо опоры на среднюю линию BB, для подтверждения окончания отката логично использовать также осциллятор.

Неплохо подходят для этой задачи Stochastic oscillator или WPR

Очень интересное поле для экспериментов – применение индикатора Боллинджер Бэндс на осцилляторах.

При этом такая связка как правило сильно расширяет возможности стандартных осцилляторов – в частности она добавляет динамические уровни перекупленности/перепроданности, которые легко адаптируются к изменяющимся условиям рынка. В частности, вы можете строить свой анализ на ВВ, примененному к ценовому графику и к графику осциллятора RSI.

Многие сигналы сначала приходят от связки RSI-BB, и только позже подтверждаются связкой BB-цена. Предложенный способ использования полос ВВ – огромное поле для экспериментов.

Достоинства и недостатки полос ВВ

Привлекательность полос Боллинджера для трейдеров заключается в двух очень важных характеристиках. Во-первых, полосы Боллинджера (BB) демонстрируют основные оси трендов/боковых диапазонов, подобно тому как это делают цена или средние скользящие. Во-вторых, при своем движении они то сужаются, то расширяются. И взаимодействие упомянутых свойств полос Боллинджера определяет уникальные модели, по мере того как ценовые бары, развивая свое движение, проходят сквозь те или иные границы. Особенно хорошо работают с полосами Боллинджера японские свечи. Так, например, «доджи», соударяющиеся с сужающимися полосами, дают эффективный сигнал на краткосрочный разворот цены.

Полосы Боллинджера (BB) реагируют на движение цены своими изгибами и поворотами. Эти волнообразные движения предугадывают, как далеко может распространиться тенденция, прежде чем силы распределения вернут ее к центральной оси. Между направлением цены/полосы и сужением цены/полосы развивается сложный комплекс взаимодействий. Необходим очень большой практический опыт для выявления окончательного воздействия этих полос на цену. Но, просидев много десятков, а то и сотен часов, наблюдая за этим индикатором, Вы не пожалеете приложенных усилий. Полосы Боллинджера указывают на скрытый характер ценовых колебаний значительно лучше, чем это делают многие другие инструменты, и сразу дают знать, приоткрыта или заперта та самая заветная дверь, за которой таятся прибыли.

Недостаток у индикатора такой же, как и у стандартной скользящей средней – запаздывание. И чем выше период BB, тем оно существенней. Тем не менее, многие трейдеры в своей торговле используют BB, научившись нивелировать его слабые стороны и максимально эффективно использовать сильные.

Кстати говоря, если Вы решили использовать ВВ в Вашей торговле на форекс, такой осциллятор, как CCI можно смело выкинуть с графика. Он основан на тех же принципах, что и диапазоны, и измеряет отклонения от МА. Диапазоны лучше потому, что они оставляют вас зрительно ближе к ценам.

Заключение

Если вы в своей торговле используете скользящие средние, то вам просто необходимо рассмотреть вариант своей торговой системы с использованием такого многофункционального индикатора, как Боллинджер. Если же вы раньше не сталкивались ни со скользящими средними, ни с BB, рекомендую вам самим испробовать варианты его применения, изложенные в этой статье – они как минимум заслуживают рассмотрения.

Полосы Боллинджера: как пользоваться? Описание и торговая стратегия

Полосы (линии, ленты) Боллинджера — лучший индикатор по множеству причин.

Это один из самых надежных и эффективных индикаторов, которым может пользоваться трейдер. Полосы Боллинджера можно применять для анализа рынка, определения тренда и его силы, планирования входа во время консолидации и определения потенциальных максимумов (минимумов) для торговли разворота.

Bollinger Bands — динамический индикатор. Это означает, что он адаптируется к изменяющимся рыночным условиям и имеет много преимуществ по сравнению с другими, стандартными индикаторами, которые часто воспринимаются как «запаздывающие». Из этой статье вы узнаете, как использовать полосы Боллинджера, чтобы улучшить свои навыки чтения графиков и выявить преимущества выхода на рынок.

Содержание:

Полосы (ленты) Боллинджера: определение

Полосы Боллинджера были изобретены и определены в начале 80-х годов Джоном Боллинджером, и являются индикатором, построенным на основе волатильности цен. Его главная цель показывать измерение волатильности рынка. Полосы Боллинджера — это ценовые каналы, которые нанесены на графике выше и ниже цены. Внешние полосы основаны на волатильности цены, что означает, что они расширяются вместе с колебанием цен и укреплением тенденции, и сужаются в периоды консолидации и тенденций с низким импульсом.

Когда линии полос Боллинджера расширяются, то это показывает, что волатильность рынка велика или еще растет.

Когда полосы (линии) Боллинджера сжимаются, это указывает на то, что рынок не является быстрым и большую часть времени консолидируется.

Кроме того, линии индикатора могут выступать в роли поддержки и сопротивления, что может быть полезно при определении перемещения уровней стоп-ордеров.

Формулы, по которым высчитывает значение верхней и нижней полосы Боллинджера:

По умолчанию индикатор bollinger bands имеет стандартное отклонение, равное 2.0. Тем не менее, мы предлагаем увеличить это значение до 2.5, чтобы сделать ленты более широкими и захватить больше ценового движения. Если установить стандартное отклонение равное 2,5, то 99% движений цены помещается между двумя лентами — это означает, что пробой внешних полос становится очень важным сигналом, в чем вы скоро убедитесь.

Обратите внимание, что внутри Полос Боллинджера находится скользящая средняя с периодом 20.

Индикатор bollinger bands идеально подходит для определения тренда

Полосы Боллинджера сжимаются при боковом движении

Скользящая средняя с периодом 20

Внешние ленты (полосы)

Торговля по тренду с использованием полос Боллинджера

В отличие от большинства индикаторов, полосы Боллинджера не являются статическим индикатором и меняют свою форму на основе последних цен и точного измерения импульса и волатильности. Таким образом, мы можем использовать этот индикатор, чтобы проанализировать силу тренда и получить много ценной информации. Вот несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание, когда вы используете индикатор Bollinger Bands для анализа силы тренда:

Во время сильных трендов цена находится близко к внешней ленте (полосе)

Прорыв внешней полосы, когда тренд продолжается, показывает ослабление импульса.

Повторные движения цены в направлении внешней полосы, которые на самом деле до нее не доходят, указывают на отсутствие силы.

Пробой скользящей средней часто является признаком того, что тренд заканчивается.

На рисунке ниже показано, сколько информации может извлечь трейдер, если он использует полосы Боллинджера.

Цена находится в сильном нисходящем тренде и все время остается вблизи внешней полосы — очень медвежий сигнал.

Цена не достигает внешней полосы и показывает сильный отскок от этого динамического уровня, создавая бычью модель поглощения. Это классическая разворотная модель, которая свидетельствует об окончании медвежьего тренда.

Появляется 3 свинга, где каждый следующий свинг имеет более низкий максимум. Первый достигает внешней полосы, два других нет.

Сильный нисходящий тренд, при котором цена остается близко к внешней полосе.

Цена консолидироваться в боковом движении, не доходит больше до нижней полосы. Обратите внимание на образовавшийся пин-бар, который может быть хорошим сигналом об окончании тренда.

Как видите, сами полосы Боллинджера могут предоставить много информации о силе тренда и балансе между быками и медведями.

Нахождение пиков и оснований

Когда вы установите стандартное отклонение в настройках индикатора Bollinger Bands на 2,5, то заметите, что цена редко достигает внешней полосы. Значимость такого сигнала становится более важной, поскольку он указывает на ценовые экстремумы: максимумы (пики), минимумы (основания).

Мы настоятельно рекомендуем комбинировать ленты Боллинджера с индикатором RSI — это идеальное сочетание. Кроме того, важны пики, которые выделяются из двух типов, перечисленных ниже:

Цена стремиться к внешней полосе, но по достижению, сразу отскакивает >> Сигнал разворота

После движения по тренду цена не достигает внешней полосы и ослабевает. Этот сигнал обычно сопровождается дивергенцией с RSI >> Сигнал продолжения

На приведенном ниже графике показаны оба сценария. Первый, где рынок создает пик после дивергенции, показывает, как тренд ослабевает и теряет импульс, пока, наконец, не достигнет внешней полосы, прежде чем развернуться. Мы отметили второй пик стрелкой — это был сигнал продолжения после того, как цена не смогла подняться выше во время нисходящего тренда. В образовавшемся пин-баре, длинная тень от быстрого отката показывает, что быкам не хватает силы.

Роль скользящей средней

Во время трендов скользящая средняя очень точно удерживает цену, и ее пробой обычно является важным сигналом, что настроения меняются. На приведенном ниже скриншоте показано, как цена движется в тренде между внешней полосой и скользящей средней независимо от того, говорим ли мы о повышении или понижении. Скользящее среднее во время трендов может использоваться как сигнал для повторного входа, чтобы добавиться к существующей позиции во время разворотов.

Скользящую среднюю также можно использовать как сигнал для выхода из позиции, если цена пробивает ее сверху вниз в восходящем тренде или снизу в нисходящем тренде. Комбинируя полосу Боллинджера со скользящей средней, трейдер может создать надежный метод торговли.

Пример торговли на основе индикатора Полосы Боллинджера

Метод 1: Торговля по тренду

Мы будем использовать полосы Боллинджера в качестве трендового индикатора и для поиска точки входа в рынок. Перед открытием сделки необходимо выполнить два шага.

Шаг 1: Определение тренда

Полосы Боллинджера состоят из 3 линий. Однако, в этом случае мы только будем использовать только скользящую среднюю.

Тут все просто: если цена выше скользящей средней, то тренд восходящий.

Если цена ниже скользящей средней, то тренд — нисходящий (вниз).

Шаг 2: Покупка или продажа

Так что, как только вы определите тренд . подождите, пока цена коснется средней. Скользящая средняя — это динамический уровень поддержки (сопротивления).

Если у вас восходящий тренд, подождите, пока цена коснется средней линии, и приготовьтесь к покупке.

Если тренд нисходящий, подождите, пока цена коснется средней линии, и приготовьтесь к продаже.

Но, не стоит входить лишь на касании. Лучше подождать образования сигнала прайс экшен, например пин-бара или внутреннего бара.

Метод 2: Торговля в консолидации

Часто бывает, что на рынке нет ярко выраженного движения вверх или вниз, вместо этого цена движется горизонтально (зигзагами). Определить такое боковое движение также достаточно просто с помощью полос Боллинджера. При консолидации линии Боллинджера сужаются и расположены горизонтально. Цена отскакивает как от верхней, так и от нижней линии индикатора. Также цена «не уважает» скользящую среднюю, т.е все время ее пересекает.

Итак, самое простое условие:

  • Когда цена коснется верхней линии, ищите возможности для продаж.
  • Когда цена коснется нижней линии, ищите вход в покупки.

Вот несколько примеров:

Верхняя и нижняя граница индикатора Bollinger Bans выступают в качестве хороших уровней поддержки и сопротивления.

На самом деле, не стоит открывать сделки лишь, когда цена касается границ. Лучший вариант дождаться появления паттернов price action или свечных моделей в этом случае вы получите сделки с более высокой вероятностью получения прибыли.

Посмотрите на пример:

Зеленым обозначены бычьи модели, красным — медвежьи.

Торговая система на основе двух полос Боллинджера и индикатора RSI

Стандартные настройки индикатора Полосы Боллинджера охватывают лишь около 95% диапазона изменения цены. Это значение связано с кривой Гаусса, которая является графическим представлением нормального распределения. Финансисты и статистики уже много лет изучают финансовые рынки под углом нормальности сравнивая отдельные финансовые инструменты или индексы для классического нормального распределения.

В этой стратегии мы не будем останавливаться на том, действительно ли движение цен соответствует нормальному распределению Гаусса, а попытаемся найти на графике те редкие точки, где цена выходит за пределы полосы Боллинджера. В этом нам поможет. другая полоса (лента) Боллинджера!

Наносим на график сразу два индикатора лент Боллинджера (DBB), основанные на одном и том же значении средней, но с различными значениями отклонений.

Первая полоса BB1 (зеленый цвет)

  • Период: 20
  • Отклонение: 2
  • Применимо к: цены закрытия

Вторая полоса BB2 (синего цвета)

  • Период: 20
  • Отклонение: 3
  • Применимо к: цены закрытия

С помощью двойных полос Боллинджера мы можем отслеживать только те изменения цен, которые встречаются крайне редко. Нам достаточно знать, что моменты, когда цена превышает полосу BB1, но все еще ниже BB2 не являются частыми и обычно совпадают с точками поворота на графике.

Джон Боллинджер уже много лет учит трейдеров и инвесторов, что его ленты не генерируют сигналы на покупку или продажу. Индикатор нужен лишь для информации о том, является ли текущая цена данного инструмента относительно низкой или высокой. Наличие цены в пространстве между BB1 и BB2 вовсе не обязательно означает изменение тренда, но является явным сигналом того, что мы находимся в том моменте, когда цена очень далеко от своего среднего. И, как мы знаем, цены, как правило, стремятся к возврату к среднему значению.

Вспомогательный индикатор RSI

Боллинджер предостерегает от торговли только на основе своих лент. Относительным дополнением к индикатору Боллинджера может быть Индекс относительной силы (RSI).

Осцилляторы, как группа индикаторов технического анализа, колеблются в определенном постоянном диапазоне. Значения от нуля до ста являются диапазоном для RSI, но наиболее важными значениями будут уровни 30 и 70 — на это указал создатель индекса относительной силы Уоллес Уайлдер. В этой системе мы будем использовать RSI на основе цен закрытия за последние девять периодов.

В стратегии мы будем искать расхождения между RSI и графиком. Это происходит, когда импульс рынка ослабевает — появление дивергенции сообщит нам, что текущий импульс (вверх или вниз) уменьшается. Это первый признак слабости, который часто совпадает с поворотными точками рынка.

Как и пин бар, дивергенция должна появиться в нужном месте. Чем более правильное место, тем более качественным будет сигнал, генерируемый RSI. Таким местом, среди прочего, является двойные ленты Боллинджера (DBB).

В торговле на основе DBB мы будем уделять особое внимание дневному графику. Сигналы, генерируемые в этом временном интервале, являются одними из самых надежных и приводят к движениям, исчисляемым сотнями, а иногда и тысячами пипсов. Нахожление цены в диапазоне между 2-х лент боллинджера с одновременно высокими значениями RSI будет первым сигналом потенциального разворота.

Этот сигнал будет еще сильнее, если дневная свеча войдет зону между 2х лент боллинджера (BB1 и BB2) с одновременным расхождением (дивергенцией) с RSI.

Чтобы ограничить стоп-лосс до минимума, вход в позицию можно поискать на часовом графике. Также и здесь мы будем искать позиции, где цена будет между BB1 и BB2 и появится дивергенция. Однако входить можно и на дневном графике, выставив отложенный ордер как можно ближе к лентам Боллинджера.

Заключение

Как вы могли заметить, полосы Боллинджера — это многогранный индикатор, которым очень удобно пользоваться! Он предоставляет много информации о тренде, балансе между покупателями и продавцами и потенциальном изменении направления. Вместе со скользящей средней и RSI полоса Боллинджера составляет прочную основу для торговой стратегии.

Открыть счет и получить бонусные деньги:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: