Просадки в трейдинге почему и что делать

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020 года по надежности:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Просадки в трейдинге

Сегодня я хотел бы обсудить с вами такую важную тему, как просадки в трейдинге. Что ж, надеюсь, сегодня ни для кого не секрет, что без минусов торговать невозможно. 100-процентной торговли не существует в принципе. Просадки – это абсолютно нормальная история, как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов. Некоторые реагируют на просадки нормально, но большинство трейдеров все же не может спокойно переносить череду минусов (пусть даже совсем небольшую). Часто эмоции загоняют трейдеров в еще большие просадки… Вот именно о поведении трейдеров в период просадок и пойдет речь в этой статье.

Для начала давайте вспомним самый главный способ «борьбы» с просадками в бинарных опционах. Это, конечно же, всеми любимый мани-менеджмент. Согласно его правилам каждая ставка должна составлять 1-5% от депозита. Собственно, риск-менеджмент является неким щитом, который ограждает трейдеров от потери депозита. Но, думаю, все и так давно знают про то, что без мани менеджмента стабильную торговлю не построить. Поэтому и повторяться не буду.

Стоит сразу оговориться, что риск менеджмент может помочь только при условии, что ваша система в принципе дает более 60% плюсовых сигналов для бинарных опционов. Если же ваша система не дает таких результатов, то, думаю, и так понятно, что начинать торговать не стоит.

Почему в трейдинге бывают просадки?

Вообще существуют три причины, которые могут вызвать просадки на бинарных опционах, либо же их усугубить:

  • Отсутствие четкой торговой системы, либо же правил для входа. Как я уже неоднократно писал, интуитивный трейдинг хорош только в том случае, если он основан на опыте нескольких лет (минимум). Если же это обычное «авось», то ни к чему хорошему это не приведет. Но подобной торговлей часто грешат новички, которым элементарно не хватает дисциплины дожидаться подтвержденных сигналов для бинарных опционов, которые дает их стратегия. Поэтому изо дня в день результат может кардинально различаться. Стабильностью здесь и не пахнет, от того в трейдинге и появляются просадки;
  • Второй возможный вариант просадок в трейдинге – это рыночные изменения. Если ваша стратегия хорошо показывала себя продолжительное время, а затем резко начала загонять вас в просадки – значит, рынок изменился и ТС нужно начать перерабатывать. Это абсолютно нормальная история, меняется рынок, должна менять и стратегия. Лично я постоянно обновляю свои ТС;
  • Ну и самая распространенная причина просадок при торговле бинарными опционами – эмоциональное состояние трейдера. А именно азарт, увеличение ставок, желание отыграться уже при паре минусов.

Но, повторюсь, не так важны сами просадки (с ними вполне себе справляется наш риск-менеджмент), как их усугубление. Потому как, если вы попали в просадку, торгуя бинарными опционами, очень важно вовремя взять себя в руки, важна опять же дисциплина. Конечно, терять деньги неприятно. Но. Важно помнить, что трейдинг без просадок попросту невозможен. А недостаток дисциплины в данном вопросе способен как затянуть вашу просадку, так и весьма и весьма усугубить ситуацию. Однако частенько начинающие трейдеры оказываются не готовы к минусам. Они начинают отыгрываться, применять Мартингейла, увеличивать ставки. Вы, наверное, уже догадались к чему все это приводит? Правильно, к значительным потерям депозита, вплоть до полного слива.

И происходит все это не потому, что трейдеры слыхом не слыхивали про риск-менеджмент, про психологию торговли. Нет. Вся эта информация им давно известна, более того, они согласны, что нельзя отыгрываться, нельзя применять мартина. Но в моменты эмоционального пика (а именно просадок на бинарных опционах) многих трейдеров будто оглушает, они начинают совершать ошибки одну за другой…

Что же делать?

Что ж, сразу скажу, что никакого универсального совета тут быть не может. Ведь все мы индивидуальны, а значит, индивидуальны и способы борьбы с самими собой. Но все же у меня есть три совета, как не загонять себя в большую просадку в трейдинге:

  1. Если вы заметили за собой излишне эмоциональную реакцию на просадки в трейдинге – возьмите перерыв в торговле. Хоть это и самый простой и банальный совет, который можно дать, но поверьте, это самый простой выход из ситуации. Возьмите перерыв, пока не приведете эмоции в порядок. Поторгуйте немного на «бумаге» (только не на демо), рынок от вас никуда не денется. Многим трейдерам для того, чтобы «успокоиться» хватает всего каких-то пары часов;
  2. Следующий совет относительно развития самодисциплины. Начните вести дневник трейдера. Если вы не «слепой», то обязательно увидите, как ваши эмоции мешают торговле, во что превращают ваш депозит. Не ленитесь, скрупулезно записывайте каждую ставку. Многие трейдеры (особенно те, которые когда-то уже пробовали вести запись торговли) считают, что им не нужен дневник. Поверьте, нужен. Если у вас есть проблемы с самостоятельным усугублением просадок в трейдинге, то дневник может оказать вам неоценимую пользу. Начиная с того, что ведение дневника учит трейдеров дисциплине, без которой нормальная торговля попросту невозможна. И заканчивая тем, что просмотр своих результатов, анализ своего поведения на рынке порой очень и очень отрезвляет;
  3. И последний совет. Я уже давал его в статье по психологии трейдинга. Он не настолько стандартный, но всё же. Попробуйте делать какие-то физические упражнения после каждого минуса. Важна именно физическая нагрузка. Неважно, просто ли вы будете поднимать руки, либо возьмете гантели. Например, я в свое время отжимался после каждого минуса. Таким образом, физическая нагрузка позволяет выйти из эмоционального состояния «игры», взять себя в руки (плюс для здоровья полезно). Если по тем или иным причинам, вы не можете заниматься физической нагрузкой, начните делать дыхательные упражнения. Это тоже весьма успокаивает голову.

Вот, собственно, все советы, которые я могу вам дать. Повторюсь, самое главное, приучать себя к дисциплине, постоянству. Если вы возьметесь, скажем, за ведение дневника и забросите его через неделю-другую, никакого результата это не даст. Ведь в данном вопросе очень важно проявлять силу воли и перебарывать себя.

Как выйти из просадки

Давайте сразу определимся с терминами. Просадкой в трейдинге называется величина, на которую уменьшается торговый депозит, перед тем как снова начать расти (впрочем, расти он конечно, совсем не обязан и при неумелых действиях со стороны трейдера может выйти так, что величина просадки сравняется с величиной депозита).

Величину просадки удобно измерять в процентах от депозита, поскольку она, по сути своей, есть величина относительная. Значение имеет не сумма просадки в рублях или долларах, а то какую часть от торгового депозита она составляет. Ведь согласитесь, что одно дело – просадка в 5000 долларов при депозите в 100000, и совсем другое – просадка в те же 5000 при депозите в 10000 долларов. В первом случае она находится в пределах допустимой и составляет всего 5% от депозита, во втором случае она уже критическая и составляет 50% от торгового депозита трейдера.

Просадки часто разделяют на два основных типа:

  1. Плавающая просадка
  2. Фиксированная просадка

Плавающая просадка подразумевает, что позиция (позиции) вогнавшая трейдера в неё, всё ещё находится (находятся) в открытом состоянии. Это так называемый бумажный убыток, который при закрытии позиций тут же превратится в реальный убыток (в фиксированную просадку). Но пока позиции находятся в открытом состоянии, она может, как увеличиваться, так и уменьшаться.

Выход из этой просадки может быть осуществлён как путём грамотного управления уже открытыми позициями, так и путём открытия новых, дополнительных позиций.

Как правило, к такого рода просадкам, приводит торговля без какой либо системы управления капиталом (Money Management), либо торговля с грубейшим нарушением правил этой системы

Фиксированная просадка подразумевает то, что все убыточные позиции, приведшие к ней, уже закрыты. И выход из этой просадки может быть осуществлён только путём грамотного открытия новых позиций.

Кроме этого следует различать просадку по уровню «организованности» работы трейдера:

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  1. Просадка, возникшая при торговле по системе
    • Допустимая просадка
    • Недопустимая просадка
  2. Просадка, возникшая в процессе бессистемного трейдинга.

Если просадка возникла в процессе работы по торговой системе, то первым делом следует определить, относится ли она к разряду допустимых. Точнее говоря, уровень допустимой просадки должен определяться ещё на этапе тестирования торговой системы, до того как начать по ней торговать.

Итак, если просадка относится к разряду допустимых, то ничего особенного делать не надо, просто торгуйте дальше, продолжая неукоснительно придерживаться правил своей торговой системы. Раз на этапе тестирования система не раз выходила из такого рода просадок, то вам ничего не остается, как довериться ей и спокойно продолжать торговлю.

Если просадка превышает допустимый размер, определённый в процессе тестирования и оценки, то следует немедленно приостанавливать торговлю (закрывая все открытые позиции) и приступать к анализу ошибок своей торговой системы. После анализа и исправления ошибок (или корректировки под изменившиеся условия рынка) следует вновь протестировать свою систему на исторических данных. Только после получения удовлетворительных результатов тестирования, можно вновь продолжать торговлю по исправленной торговой системе.

Просадка в процессе бессистемного трейдинга, часто возникает у начинающих трейдеров по причине того что, не имея достаточного опыта в торговле они доводят свой торговый счёт до серьёзного истощения. Основной их ошибкой является именно бессистемность торговли (трейдинг ведётся без соблюдения каких либо правил открытия и закрытия позиций, и без малейшего намёка на управление капиталом).

Давайте подробно поговорим о том, как выходить из такого рода просадок. Как уже говорилось выше их можно разделить на плавающие и фиксированные.

Выход из плавающей просадки

В тот момент, когда позиция трейдера приносит значительный убыток, выражающийся в значительной плавающей просадке, он, как правило, находится в эмоциональном состоянии не позволяющим принять трезвое, осмысленное решение. Поэтому наилучшим выходом будет поставить позицию на паузу путём локирования.

Локирование предполагает открытие противоположно направленной позиции того же объёма. Оно как бы закрывает открытую позицию в замок, не давая расти убыткам дальше (вместе с тем она не даёт расти и прибыли, в случае разворота цены в вашу сторону)

Поставив торговлю на паузу, трейдер может снять часть психоэмоционального напряжения для того чтобы ещё раз посмотреть на рынок свежим взглядом. Его целью должен являться поиск вероятной разворотной точки для того, чтобы снять в ней замок и позволить первоначально открытой позиции возвращаться в зону прибыли.

Более подробно о локировании вы можете прочитать в статье: Локирование позиций

Выход из фиксированной просадки

Считается, что выйти из фиксированной просадки сложнее хотя бы по причине того, что убыток отображается уже не только на бумаге, но и в реальных цифрах депозита трейдера.

В данном случае самым дельным советом будет рекомендация трейдеру создавать и тестировать свою торговую систему. А после этого уже переходить к дальнейшей торговле уже по её правилам. Этот путь хоть и долгий, но зато верный.

Я понимаю, что некоторые из вас, уважаемые читатели, ждут сейчас быстрых способов выхода из такого рода просадок. И такие способы, несомненно, есть, но они достаточно рискованные и при неудачном развитии событий могут привести вас к полному сливу депозита. Поэтому пользоваться ими (если дело касается не игры, а серьёзной работы) я категорически не рекомендую. Однако же я обязан привести их здесь для полного раскрытия темы данной статьи.

Экстремальные способы выхода из просадок

Назову эти способы именно так, поскольку, как я уже сказал выше, использовать их в серьёзной торговле очень и очень рискованное занятие. Вот эти способы:

  1. Выход по методу Мартингейла
  2. Выход путём усреднения позиций

Выход по методу Мартингейла предполагает открытие позиции в двойном размере. То есть, после каждой убыточной сделки вы открываете новую позицию в двойном объёме. Если позиция приносит прибыль, то её размер возвращается к первоначальному, если убыток, то снова удваивается и так до тех пор, пока вновь не закроется в прибыли.

Для этого метода может оказаться губительной даже относительно небольшая непрерывная серия из убыточных сделок. Но зато в случае успеха он позволяет довольно быстро нарастить потерянный депозит.

При использовании метода Мартингейла, представляют опасность серии из нескольких убыточных сделок подряд. Так как каждая следующая сделка требует удвоения объёма позиции, денег на очередную сделку может просто не хватить. То есть, это чревато полным сливом депозита

Выход путём усреднения позиций является способом выхода из плавающей просадки. Он представляет собой не что иное, как наращивание убыточной позиции. Это противоречит всем возможным и невозможным правилам управления капиталом, зато при благоприятном исходе, позволяет относительно быстро выбраться из просадки.

Метод состоит в том, чтобы открывать позиции в одном направлении с той, которая принесла плавающий убыток. Суть метода в том, что вы усредняете цену, по которой была открыта первая убыточная позиция, делая её более выгодной.

Давайте разберём метод усреднения на простом примере. Допустим, вы приобрели 1000 акций по цене в 100$ за штуку. После этого цена, вместо того чтобы порадовать вас своим ростом, откатилась вниз до 70$ за акцию. Теперь вы приобретаете ещё 1000 акций, но уже по 70$ за штуку. Таким образом, вы становитесь владельцем 2000 акций по цене (100+70)/2=85$ за штуку. И если теперь цена всё-таки пойдёт вверх, вы будете обладать пакетом акций, купленным по более выгодной цене.

Усреднение позиций опасно тем, что если цена так и не развернётся, то это приведёт к ещё большему убытку или даже к полному сливу депозита

Услуги по выводу счетов из просадок

По поводу трейдеров предлагающих свои услуги по выводу вашего депозита из просадки, я могу сказать только одно – никому не доверяйте! Принцип их работы довольно прост, они берут солидную сумму вне зависимости от результата своей работы. А дальше с вероятностью 50/50 выводят депозит из просадки или сливают его. По большому счёту им плевать на результат, ведь 50 на 50, это итак весьма неплохой показатель.

Это ещё в лучшем случае. В худшем варианте развития событий, такой «профессионал» просто выведет все оставшиеся средства с вашего торгового счёта.

Задумайтесь над этим, прежде чем доверять доступ к своему счёту чужим дядям и тётям.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Просадка счёта (на бирже, на Форекс)

Термин просадка в трейдинге (на бирже или на рынке Форекс) относится к торговому счету (депозиту) трейдера и означает его уменьшение в результате убыточных торгов. Сама по себе просадка не является чем-то негативным, более того она как и прибыль является составной частью работы любого профессионального трейдера.

В жаргоне американских трейдеров термин просадка звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).

Другое дело, что размер просадки не должен превышать некоторого критического значения (каждый трейдер устанавливает его для себя сам в зависимости от “агрессивности” торговли). Контроль степени просадки достигается посредством системы управления рисками (называемой также системой управления капиталом или money management ).

Виды просадок

В зависимости от того, открыта или закрыта на данный момент позиция, результат по которой привёл к убытку, просадки можно подразделить на два основных типа:

  1. Плавающая просадка (иногда её ещё называют текущей) имеет место тогда, когда позиция открыта, и текущий убыток по ней ещё не зафиксирован. Пока позиция остаётся открытой, такая просадка может, как уменьшиться или вовсе исчезнуть (позиция уйдёт в плюс), так и увеличиться и даже привести к закрытию позиции по маржин-колл.
  2. Зафиксированная просадка возникает после того, как убыток по позициям фиксируется. По сути, после закрытия позиции происходит превращение плавающей просадки в зафиксированную.

Например, трейдер имеющий на своём торговом счёте сумму в размере 5000 долларов, купил 100 акций компании ХХХ по 10$ за штуку. Через некоторое время цена акций снизилась до 9$, принеся, тем самым, плавающий убыток в размере 1$ x 100 акций = 100$. Пока позиция трейдера не закрыта, на его торговом счету имеет место плавающая просадка в размере 100 долларов США.

Далее цена акций поднялась до 9.5$, уменьшив тем самым размер плавающей просадки до величины 0.5$ x 100 акций = 50$. А после этого, трейдер проанализировал ситуацию и решил продать все имеющиеся у него 100 акций компании XXX (закрыть позицию). Осуществив продажу по 9.5$ за акцию, он тем самым зафиксирует свой убыток и получит уже фиксированную просадку в размере тех же 50 долларов (плавающая просадка перейдёт в зафиксированную).

Кроме этого при тестировании торговых стратегий используют такие понятия как:

  1. Абсолютная просадка
  2. Максимальная просадка
  3. Относительная просадка

Абсолютная просадка показывает максимальное значение, на которое уменьшалась величина торгового депозита в течение всего времени тестирования. К примеру, если начальный депозит составлял 10000 долларов, и в течение всего времени тестирования его величина опускалась не ниже 9826 долларов, то размер абсолютной просадки составил 10000 – 9826 = 174 доллара.

Отчёт тестера стратегий в торговом терминале МТ4

Максимальная просадка показывает то максимальное значение, на которое, в процессе тестирования, уменьшался размер торгового счёта относительно достигнутого на тот момент максимума. Например, предположим, что при тестировании стратегии было три крупных просадки:

  1. Достигнув величины 10150$, график прибыли пошёл вниз и просел на 100 долларов до 10050$
  2. Достигнув величины 10584$, график прибыли просел на 457.14$
  3. Достигнув величины 11031$, тестируемый торговый счёт просел на 200$

Так вот, из этих значений выбирается максимальное, в данном случае это 457.14$, оно и является максимальной просадкой по счёту.

Относительная просадка, суть тоже, что и максимальная, только выражена она в процентах. Например, описанная выше максимальная просадка в размере 457.14$, составляет 4.43% от 10584$.

Как уменьшить размер просадки

Хотя если быть более точным, то вопрос должен состоять не в том, как уменьшить размер просадки, а в том, как его (размер) контролировать, держа на заданном уровне. Дело в том, что просадка – это такой же неизбежный элемент торговли, как и возможная прибыль. А размер потенциально возможной прибыли прямо пропорционален тому риску (читай – максимальной просадке) который вы допускаете в процессе торговли.

Чем больший риск вы допускаете, тем большие просадки возникают по ходу торговли, и тем большую прибыль вы можете в результате получить. И, наоборот, при консервативном стиле торговли с небольшими рисками, вы получаете минимальные просадки депозита и, соответственно, относительно меньшую возможную прибыль.

То соотношение риск/прибыль, которое является для вас оптимальным (исходя из вашего стиля торговли, психологических особенностей и пр.), должно быть заложено в вашу торговую систему и отражено в ваших правилах управления капиталом (money management).

Вопрос о том чтобы уменьшить размер просадки может возникнуть у вас, например, в том случае, когда в результате тестирования торговой системы был получен результат в виде слишком большой максимальной (или абсолютной) просадки, неудовлетворяющей вашим правилам управления капиталом.

Так как же уменьшить размер просадки? Минимизировав убытки по каждой отдельно взятой сделке, вы, тем самым, уменьшите и размер просадок по счёту. А для того, чтобы уменьшить эти убытки следует придерживаться следующих основных правил:

  1. Как это не банально прозвучит – пользуйтесь стоп-лоссами. Правильно расставленные ордера ограничения убытков в немалой степени способствуют плавности роста вашего депозита. Ордер Stop Loss необходимо выставлять сразу же в момент открытия позиции.
  2. Выставляйте ордер Take Profit. Взять вовремя свою прибыль, а не дожидаться того пока цена развернётся и уйдёт в зону убытка, это тоже своего рода искусство. Здесь необходимо отточенное чувство меры и ни грамма жадности. Разумно планируйте свои цели по прибыли и не гонитесь за невозможным. Я не говорю сейчас о том, чтобы забирать прибыль, как только она появилась. Но ведь прибыль можно лелеять и наращивать, постепенно передвигая ордер Stop Loss в её сторону (можно передвигать самостоятельно, а можно воспользоваться такой функцией торгового терминала как трейлинг-стоп).
  3. Используйте разумный размер кредитного плеча. Помните, что большие плечи могут принести как колоссальные прибыли, так и слить весь ваш депозит. В идеале следует торговать вообще без кредитной поддержки брокера, однако это требует достаточно большого размера торгового счёта.
  4. Всегда чётко придерживайтесь правил своей торговой системы. Это основа основ успешного трейдинга.

Анализ просадок при оценке эффективности торговой системы

В разрезе эффективности тестируемой системы просадки можно оценить не только численно, но и визуально – по графику роста депозита.

В численном отношении величина относительной просадки не должна превышать следующих значений:

  1. При консервативной торговле с минимальными рисками от 5 до 10%
  2. При торговле с умеренным уровнем риска от 10 до 20%
  3. При агрессивном стиле торговли от 20 до 30%

В любом случае, визуально, при взгляде на график роста депозита, просадки должны относительно равномерно чередоваться с прибылями создавая тем самым достаточно плавный подъём кривой депозита.

График роста депозита у эффективной торговой системы не должен показывать резких значительных отклонений от прямой линии, соединяющей начальную его точку с конечной (смотри рисунок ниже).

А вот такой график роста прибыли, говорит о крайне неэффективной торговой системе:

Такая система хоть и принесла прибыль в рассматриваемом временном периоде, но очень уж неравномерно и нестабильно она работает. Применять такую систему я бы лично не стал, она явно требует доработки.

Рваный график в виде резких значительных просадок и таких же резких подъёмов характерен для торговых систем, основанных на методе Мартингейла. Даже если такая система приносит хорошую прибыль на заданном временном периоде, в дальнейшем она может запросто слить весь торговый счёт (относительная просадка достигнет величины в 100%).

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Открыть счет и получить бонусные деньги:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: